仕掛けがうまくいくかいかないかだけに捉われ期待値を考えていないケース
2016-09-24(Sat)
以前私は確率に従ってトレードしているつもりでも、実際は「自信がないから見送った」「連敗しているから慎重となり見送った」などと気分や勘や感情でトレード判断してしまうケースが多かったです。
そういったことが確率に関係あるのでしょうか？
ありませんね。
それらは論外として、もう1つ仕掛けを躊躇してしまうパターンとして、
「ここは仕掛けるポイントだけど、他の足などを勘案するとそろそろ逆方向に反転してもおかしくない」と、自分の仕掛けが失敗する確率を考えてしまうケースも多かったです。
ですが、ルール通りのポイントなのにいちいち失敗する確率を考えてしまうとバイアスが生じます。
気が付けばどこも仕掛けの場所がなくなってしまうのです。
自分の仕掛けが失敗してしまうかもという理由なんて他の時間軸や様々なテクニカル指標を見たりしていくらでも作ることができてしまうのではないでしょうか。
自分の仕掛けが思惑通りの方向に順行するのかしないのかだけに焦点を当ててトレードする人は案外多いと思います。
このケースは何が問題なのでしょうか。
それは期待値に焦点を当てていないことです。
ただ単にそこで仕掛けて価格が反転する確率（思惑方向に価格が順行する確率）というのはイグジットを考慮していないため実用的でないのです。
どこでイグジットするかという要素があるかないでまるで話は違ってきます。
例え価格が反転してもがどこまで伸びるのか、どうやって手仕舞いするかで利確になるか損切りになるかという確率は違ってきますし、当然期待値は全く違ってきます。
もちろん事前にどこまで伸びるかはわかりません。
ですから過去数百数千とデータを取り期待値を把握していかなければなりません。
そもそも自分のルールの期待値を算出していないので失敗する確率を気にしてしまうのです。
あらかじめルールの期待値を算出しておく必要があります。
自分のルールで1トレード何円のリスクを取れば何円の利益が出る見込みがあるという明確な数値を言うことができなくてはなりません。
期待値とは掛け金に対して戻ってくる見込みです。
それは成功した仕掛けも失敗した仕掛けもひっくるめての期待値です。
失敗することが度々あってもやり続ければいずれプラスになるという裏付けがあります。
ですが期待値を算出していないと技術や直感で当てにいかなければならない、負けはできるだけ回避しなければならないと考えてしまうのです。
複数の時間軸などで大局的に相場を見ることは大切ですが、それが仇となりトレードを複雑化し、個々の仕掛けでロスカットになってしまう可能性をいちいち気にしてイップスにかかってしまうケースは私も経験しました。
例えば「上昇トレンドが崩れるまでは徹底的に買い続けるぞ」と意気込んでいても、「あ～、他の足を見るとやっぱりそろそろ終わるかもしれないな」となんだかんだで理由をつけて見送ってしまう矛盾したケースもしょっちゅうでした。
今では個々の仕掛けで失敗する確率は気にせずトータルの期待値で考えるだけの話なのですが、期待値がプラスのシステムを構築しておらず先を当てなければならないと考え個々のトレードに固執する段階ではそんな単純なことを受け入れられませんでした。
これまでくどいほど書いていますが結局大切なのは勝率ではなく期待値ということです。
期待値がプラスのシステムを持っていない限り当てなくてはならないという思考となり出口のない迷路を彷徨います。
そういったことが確率に関係あるのでしょうか？
ありませんね。
それらは論外として、もう1つ仕掛けを躊躇してしまうパターンとして、
「ここは仕掛けるポイントだけど、他の足などを勘案するとそろそろ逆方向に反転してもおかしくない」と、自分の仕掛けが失敗する確率を考えてしまうケースも多かったです。
ですが、ルール通りのポイントなのにいちいち失敗する確率を考えてしまうとバイアスが生じます。
気が付けばどこも仕掛けの場所がなくなってしまうのです。
自分の仕掛けが失敗してしまうかもという理由なんて他の時間軸や様々なテクニカル指標を見たりしていくらでも作ることができてしまうのではないでしょうか。
自分の仕掛けが思惑通りの方向に順行するのかしないのかだけに焦点を当ててトレードする人は案外多いと思います。
このケースは何が問題なのでしょうか。
それは期待値に焦点を当てていないことです。
ただ単にそこで仕掛けて価格が反転する確率（思惑方向に価格が順行する確率）というのはイグジットを考慮していないため実用的でないのです。
どこでイグジットするかという要素があるかないでまるで話は違ってきます。
例え価格が反転してもがどこまで伸びるのか、どうやって手仕舞いするかで利確になるか損切りになるかという確率は違ってきますし、当然期待値は全く違ってきます。
もちろん事前にどこまで伸びるかはわかりません。
ですから過去数百数千とデータを取り期待値を把握していかなければなりません。
そもそも自分のルールの期待値を算出していないので失敗する確率を気にしてしまうのです。
あらかじめルールの期待値を算出しておく必要があります。
自分のルールで1トレード何円のリスクを取れば何円の利益が出る見込みがあるという明確な数値を言うことができなくてはなりません。
期待値とは掛け金に対して戻ってくる見込みです。
それは成功した仕掛けも失敗した仕掛けもひっくるめての期待値です。
失敗することが度々あってもやり続ければいずれプラスになるという裏付けがあります。
ですが期待値を算出していないと技術や直感で当てにいかなければならない、負けはできるだけ回避しなければならないと考えてしまうのです。
複数の時間軸などで大局的に相場を見ることは大切ですが、それが仇となりトレードを複雑化し、個々の仕掛けでロスカットになってしまう可能性をいちいち気にしてイップスにかかってしまうケースは私も経験しました。
例えば「上昇トレンドが崩れるまでは徹底的に買い続けるぞ」と意気込んでいても、「あ～、他の足を見るとやっぱりそろそろ終わるかもしれないな」となんだかんだで理由をつけて見送ってしまう矛盾したケースもしょっちゅうでした。
今では個々の仕掛けで失敗する確率は気にせずトータルの期待値で考えるだけの話なのですが、期待値がプラスのシステムを構築しておらず先を当てなければならないと考え個々のトレードに固執する段階ではそんな単純なことを受け入れられませんでした。
これまでくどいほど書いていますが結局大切なのは勝率ではなく期待値ということです。
期待値がプラスのシステムを持っていない限り当てなくてはならないという思考となり出口のない迷路を彷徨います。
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