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2016-11-07(Mon)
どこで決済するかということはどこで仕掛けるかということよりもはるかに重要だと考えています。
確率でトレードすると言うと例えば「ここで仕掛ければ60％以上の確率で上昇するというような場面で買う」というイメージですが、これではダメです。
どこで利益確定（あるいはロスカット）するかという要素が抜けているからです。
仕掛けた後とりあえず思惑方向に動く確率ではなく、具体的にここで賭けたらどのくらいの見返りの見込みがあるかという期待値が重要なのです。
仮に60％の確率で価格が反転するとしてもどこまで伸びるかは不明です。
何らかの定義による価格の反転が見込めても実際はどこで利確するかで利確にヒットする確率は変わってしまうので、「半分以上の確率で反転するところで仕掛けなさいよ」というアドバイスは無責任にしか聞こえません。
本などには確率が高い箇所で仕掛けなさいと書いてあるものもありますが、そうではなく「正の期待値が見込める箇所で仕掛ける」というのが正しいのです。
イグジット次第で勝率9割だってトータルで沈む場合もあるのです。
逆に勝率2～3割でもイグジット次第でトータルで浮くのです。
別に高勝率がダメで低勝率が良いというわけではありません。
勝率の前に期待値を考えなければならないということです。
期待値は過去のデータによるものに過ぎませんが、今後もその傾向が続くであろうということに賭けるのです。
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確率でトレードすると言うと例えば「ここで仕掛ければ60％以上の確率で上昇するというような場面で買う」というイメージですが、これではダメです。
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仕掛けた後とりあえず思惑方向に動く確率ではなく、具体的にここで賭けたらどのくらいの見返りの見込みがあるかという期待値が重要なのです。
仮に60％の確率で価格が反転するとしてもどこまで伸びるかは不明です。
何らかの定義による価格の反転が見込めても実際はどこで利確するかで利確にヒットする確率は変わってしまうので、「半分以上の確率で反転するところで仕掛けなさいよ」というアドバイスは無責任にしか聞こえません。
本などには確率が高い箇所で仕掛けなさいと書いてあるものもありますが、そうではなく「正の期待値が見込める箇所で仕掛ける」というのが正しいのです。
イグジット次第で勝率9割だってトータルで沈む場合もあるのです。
逆に勝率2～3割でもイグジット次第でトータルで浮くのです。
別に高勝率がダメで低勝率が良いというわけではありません。
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