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ルールの範囲で取れたはずの機会損失は実際の損失と同様
私がトレードに対する考えで以前と大きく変わったのが機会損失に対しての考え方です。
機会損失とは実際に発生した損失ではなく、利益を得る機会を逃すことで生じる損失のことです。
例えばどこどこで買おうと考えていたが、なんとなく不安で見送ったりうっかり見逃してしまったりしてその後上昇したとします。
本来ならば買おうと考えていたのだから取れたはずの利益が取れなかった。
これが機会損失の一例です。

以前、機会損失は気にしないようにしていました。
それはルールの自由度が高すぎたので機会損失を気にするとどこもかしこもエントリーせずにいられなくなるからです。
自由度が高いのでそのままやっただけでは全く期待値はプラスでなく、正解を当てる精度が高くなければ利益が残りませんでした。
そのままやっていてもダメなので、機会損失を気にしてエントリーを乱発してはボロボロになるので意図的に気にしないように心がけていました。

しかし自由度が高いと感覚が冴えないと途端に歯車が狂いやすいルールです。
正解を当てなくてはダメなので調子を崩すとエントリーを控えるようになります。
精度を上げようとフィルターをどんどん追加するとしまいにはエントリー箇所が極端に減るという問題がありました。
試行回数が少なく、更に始末の悪いことに精神的に楽をしようと利食いも大きくなかったので1回1回のロットを大きくしないと充分な利益が残りません。
しかしロットを大きくするとプレッシャーが大きくなり余計エントリーが億劫になるという負の連鎖です。
しまいにはロスカットになったトレードはダメで、利益になったトレードはOKだと考えるようになりますますドツボにハマります。
まあたくさん勝たなくては利益が残らないのでそう考えてしまうのも無理はないのですが、ロスカットになるたびに「次からはこういう箇所はエントリーを控えよう」と反省するのでますますエントリー箇所は減り機会損失は嵩む一方です。

これを払拭した解決策は利食いをとことん引っ張る事と、仕掛けと手仕舞いのルールを厳格に定め感覚や直感の割合を最小限に減らすといったものでした。
まあ本にも載っているような当たり前の事なのですが…そんな当たり前のことができていなかったのです。
利食いを引っ張り追加仕掛けを繰り返すことで期待値はプラスとなり(退場するトレーダーの期待値がマイナスの行動とは逆の行動)、1回1回の仕掛けで取るリスクも小さく抑えてもなかなかのリターンを期待できるものになりました。
また、仕掛けと手仕舞いのルールをほぼシステム化することによって厳格となったので、自分が取らなければならない値動き、取らなくても良い値動きが客観的に判別できます
取らなくてはならない値動きを取り逃したらその機会損失は実際の損失と同様です。

統計を取り期待値がプラスのルールを作り上げても、そのルールで取れる利益を何度も逃してしまうと統計通りの確率が働かなくなります。
仕掛けと手仕舞いが感情などの要因でぶれてはダメなのです。
機会損失を気にしないようにしていた頃は確率に基づいてトレードしているつもりでも実は全くそうでなかったと今では思います。
たまに逃してしまうのは誤差の範囲に過ぎませんが、毎回感覚や勘頼みで仕掛けと手仕舞いが決定されてしまっては統計通りの確率が働きません。
感覚を用いること自体はダメなのではありません。
ですが少なくともエントリーを躊躇したりロスカットを悔しがったり負けを取り返そうとムキになるような段階では、それは感覚や直感ではなくただの感情なのです。

統計に基づきトレードをするのなら取るべき場面でしっかり取る必要があり、機会損失は極力減らす必要があると考えるようになったのが大きな転機になりました。
逆にロスカットになる時はしっかりロスカットでいいのです。
ロスカットは勝ちをしっかり拾うための経費なのですから。

トータルで勝てないのなら「ロスカットがもっと少なければ勝てていたのに…」と振り返るのではなく、「取れたはずの利益を取れたらどうなっていただろう?」、「うまくいった仕掛けを伸ばしていたらどうなっていただろう?」と考えると具体的な解決策が出てくると思います。
負けを完全に避けることは不可能ですが、負けを100%受け入れた上で勝ちを拾ったり、利を伸ばすことには再現性があるからです。


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