FXトレーダー・ジョニーの手記

私の場合トレンド相場ではしつこく玉を引っ張り再度仕掛けのポイントが出れば次々と追加仕掛けをして玉を乗せていきます。（ちなみに私に大きい影響を与えたトレード書でタートルズの本があります。いつかレビューも書きたいと思います）
ただこのやり方だとトレンドが弱い相場ではたいして含み益が乗らなかったり、「1回目でやめとけばよかったのに追加仕掛けしたもんだから結果的に損益がトントンになっちまった…」なんてこともしょっちゅうあるわけです。
普通の思考回路ではせっかくの含み益を減らしてしまうというのは非常に悔しいところでしょう。
仕掛けをしてすぐロスカットになった損失よりも、せっかくの含み益がなくなってしまう事の方が例え同じ値幅でも悔しく感じるトレーダーは案外多いのではないでしょうか。

ですが私は統計を取り、少ないリスクで大きいリターンを得るにはこのやり方しかないという考えに行きついたのでこのやり方にしています。（今後検証してもし更に良いやり方を見つけたら徐々にルールを少しずつ改正するでしょうが…）
上昇したから利食いするのではなく玉を次々に乗せていくのです。
一応玉の半分だけは仕掛けごとに損切り幅分で利食いしているのですが、それはドローダウンを軽減するという理由と、残りがロスカットになっても損益トントンの状態に早めに持っていくことにより結果として追加仕掛けの機会を更に増やすという理由もあります。
とは言え半分の玉は利食い指値は入れずにトレイリングストップの逆指値のみで放置です。
「利食いをしない」という戦略は、いつか必ず破滅する「損切りをしない」という行動の逆であり、ある意味必勝法と言えます。

ただし、毎回できるだけ含み益を減らすことなく、かつトレンドの恩恵を最大限に受けたい！…なんていうムシの良いやり方はありません。
利食いを引っ張り大きい波についていきたいのなら必ず含み益を大きく削るトレードは多々出てきます。
利食いを早くすれば含み益を削る頻度は減りますが大きなトレンドに徹底的に乗ることはできません。

トレードは自分の都合の良いように、思い通りに行かないのです。
言われてみると当たり前のことですが、無意識にトレードに確実・安全・必勝法などを求めているうちはこのことに気付いていないのです。

例えば勝率が減ればリターンは増え勝率が増えればリターンが減る、という普遍の原則があるにもかかわらず高勝率も損小利大も両方求める。
早い仕掛けは収益の幅が多めに期待できる分ダマシが多くなり、遅い仕掛けはダマシが減る分収益機会が少なくなるのに、ダマシがなく早い仕掛けをできるようにしたいと考える。
これらを実現するには値動きを当てなくてはなりません。
しかし値動きは正確に当てることができない。
結局頼れるのは統計から導かれた正の期待値のルールなのです。

私が値動きの予想を一切せずに淡々とルールに従い続けるのもこのような理由です。
例え機械的にやり続けるだけでもいつかはトータルで勝つ可能性の高いルールが基盤にあり、その上で感覚など裁量判断を挟んでいますので、値動きを当てる必要はなく、余計なバイアスがかからずトレードを執行し続けます。
ただし、大なり小なり手法が機能しない時期であるドローダウンは定期的にありますので、不遇の時期に嫌になって辞めてしまっては期待値が反映されません。
検証せず知っているだけでは継続することができないのです。
ですからよく記事で検証作業は必須項目だと書いています。


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