ジョニーのトレード日記

結婚式に招待され明日から東京に行ってきますのでブログをお休みします。
最近は雪がすごいので飛行機がちゃんと飛ぶと良いのですが…


押し目買い、戻り売りの戦略を取るとして、例えば買いの場合、浅い押しの時からの反発を全て拾うと本当に強い時以外はロスカットの嵐でドローダウンも激しくなる。
浅い押しを見送ると本当に強い時は全く乗れずに見ているだけとなる。

今が本当に強い時なのかはその時点では判別がつかないことが多々あり、判別がつくような時にはすでに収益のチャンスが薄いなんてこともあります。

一貫したルールをこなしていく以上どんな相場にも対応することはできず、取れない部分は諦めるしかありません。
しかしトレンドフォロァーなのに本当に強い時に全く乗れないというのも考え物です。
以前私もそういう時期がありました。
しかし統計を取ると期待値を大幅に押し上げる時は本当に強い時だということを理解しました。
そこから色々戦略を考え直したのです。

私は時足にはMAを3本表示していますが、短期戦～中期線エリアは浅めから中程度の押し（売りの場合は戻り）、中期線～長期線エリアは中程度から深めの押しと感覚的に捉えています。
浅めの押しからすぐ高値更新するならば強い相場ですが頻度は低め。
ならば浅めの押しの場合は高値更新した瞬間のブレイクを待ち構えるブレイク仕掛け（直近高値を抜けた瞬間買う、直近安値を抜けた瞬間売る）ならばトレンドが本当に強くないときの無駄打ち（無駄打ちという表現はあまり好きではありませんが）は軽減されるし本当に強い時はしっかり乗れる。
中程度から深めの押しならば普段通り最安値を付けたローソク足を抜けたら買う。
こんな一工夫でシステム上のドローダウンを少しは軽減できるかなど色々検証していました。

別に必ずしも押し目買い戻り売りにこだわる必要なんてないしブレイクで仕掛けたっていいのだと考え直したからです。
むしろブレイク仕掛けはトレンドフォロァーではなくてはならない手法と今では考えています。
ブレイク仕掛けが難しいと言われるのは、一般的に勝率が低い、深めの調整後のブレイクは取れる値幅が少ないことが多い、ロスカットをどこに設定するか難しい、ということが挙げられます。
ならば押し戻しが浅い時ならば比較的有効ではないかと取り入れるようになりました。

これらを勘案し、押し目買い戻り売りとブレイク仕掛けを調整の深さにより使い分けるのもよし、あくまで押し目買い戻り売り1本にして浅いものから深いものまで手あたり次第狙っていくのも良し、ブレイクのみを狙うのも良しです。
要は検証して期待値やドローダウンを勘案し自分に合った戦略で行けばよいと思います。
ちなみに私の場合は株式ではブレイク仕掛けが殆どです。
以前は押し目買いをしていましたが数多くの銘柄があるのでわざわざ押している弱い銘柄を選ばずに最も強いものを選んで仕掛け、ロスカットはブレイク仕掛けなら深くなるテクニカルストップよりパーセントストップや機械的に10ティックのストップなどで小さくした方が損益比率は圧倒的に良いし、ロスカット幅が小さいのでダメならすぐロスカットになるので含み損のポジションをかかえることが殆どなく他の銘柄に機動的に仕掛けをすることができるからです。
このように色々戦略を考え直しました。

とにかく固定観念をなるべく払拭してアイデアがあれば色々統計を取りまくる。
こういう時期が必要です。
今まで嫌厭していたものが案外良い結果が出ることもあるのです。
例えば自分はトレンドフォロァーだと思っていてもそれはとある1つの視点から見てそう言えるだけの話です。
私の場合FXでは時足という時間軸ではトレンドフォロァーかもしれませんが分足や週足で見たら完全に逆張りということもありえます。
自分で思い込んでいるスタイルなんて案外そんなもんです。
だから捉われずに閃いたアイデアがあれば愚直に検証するのです。

…とは言うものの検証はやたら時間がかかるので私もまだまだ検証し足りてないといつも思います。
自分のルールも「これが完璧だ」とは全く思っておらず、とりあえず期待値が正であるのでそれで相場を張っています。
もしかしたらもっと効率よいやり方が他にもあると思うのですが、完璧を求めないという事も大事です。
完璧を求めると時間がどれだけあっても足りずいつまでも実践できません。


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