ジョニーのトレード日記

昨日の記事で書いたように、改善策が先の値動きを当てなくてはならないようなトレードの振り返りや反省は無意味です。
利を伸ばす、損失を小さく留めることは現実的に可能です。
以前の私の場合、他にもトレードを振り返るといくつか問題点がありました。

テクニカル的なロスカット幅がやや大きいからと言ってトレードを躊躇するケースが多々ありました。
しかしそれは利食いが小さいからこそ大きく見えるだけであって、利を伸ばせば損小利大が可能な範疇でした。
利を伸ばしたくない→ロスカット幅は小さい箇所でエントリーしたい→結果機会損失。
こんな図式でした。
他にもトレードを躊躇することにより狙うべき動きを取れないことが多々ありました。
なぜ躊躇するのかというとできるだけロスカットを避けたいからです。
ロスカットをできるだけ避け勝ちをたくさん拾わなくてはトータルで勝てないような利食いをしているからでした。
しかし値動きの先を読み切ることは不可能で、結果機会損失で大きな動きを何度も逃しトレンドに乗り損ねます。

ロスカットになったから反省、利益ならOKというトレードの振り返りではいつまでも改善されないので限界を感じ「値動きの先を当てることは不可能だ」と理解してからトレードの反省の仕方を根本的に変えルールを見直しました。

それで心底理解したことは「先を当てなくてもトータルで勝てるようにするにはまずは感覚や直感を排除した期待値がプラスのシステムを構築するしかない」ということです。
多くを感覚に頼るルールは実はただ感情に振り回されているだけだったと気づき、それまで作ろうともしなかったシステムを構築することにしたのです。
エントリー方法やチャートの見方などは特段変わらず、変えたのはイグジットだけ。
初心者は適当にエントリーしてコツコツドカンによりトータルで負ける。
だったら裏を返せばエントリーは適当でもコツコツドカンの逆をやり続けていたらいつかはトータルで勝てる。
だからエントリーはいままでと変わらずただ損小利大という要素を追加しただけです。
そして機械的に決められたルールを必ず実行し気分で見送らない。
システムを行使し経験を積むとシステムが機能しにくい局面が感覚的になんとなくわかるようになってくる。
その段階まで行ったら初めて裁量判断を挟む。（ただし個々の局面では勝てそうか負けそうかはわからない。あくまで相場環境を漠然と捉える程度でトータルの話）

こんなプロセスでした。
以前統計は価格の底や天井など、跳ね返る確率はいくらだとかいうことばかり考えていましたが、そんなものはイグジット次第で期待値はまるで変わってきます。
大切なのは天井や底を当てることではなく、イグジット込みで期待値を算出することだと気づきました。
以前のトレードルールでは「1回のトレードでいくら賭けた場合の期待値がいくらだ」とは全く言う事ができませんでしたが、現在は具体的な期待値を言う事ができます。
だから続けていればいつかはトータルで勝てる。
その土台があるうえで裁量判断を挟むようになったことが過去とは大きな違いです。

ちなみに期待値がプラスのシステムは魔法の法則に聞こえるかもしれませんが、全然そんなものではありません。
大数の法則が働くまではドローダウンによる浮き沈みもあり、自分自身で検証して期待値を把握してないと絶対に続けることのできないものです。
それほどまでに人間にとって利を伸ばす事は心理的に難しく、連敗は耐え難い苦痛なのです。
しかし値動きの先を当てるに比べたら断然マシだ…と今は思います。


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