このブログで述べている“確率”とはカテゴリー的な意味合いで用いており、確率に基づくトレードとは“期待値が正の行動を取り続けるトレード”の事を指す
2017-04-09(Sun)
言いたいことはタイトルの通りなのですが、一般的に確率でトレードしなさいというと「高確率の箇所を狙って仕掛けをするトレード」といったイメージをされてしまいがちなのでこのような記事を書くことにしました。（以前からずっと書き続けていることですが復習のつもりです）
Wikipediaで“期待値”を調べてみると「確率論において、期待値（きたいち、英: expected value）は、確率変数の実現値を, 確率の重みで平均した値である。」とあります。
期待値というものが数学の確率という分野にあります。
ブログで確率論でトレードするという言い方をよくしますが、それは詳しく言うと“期待値が正の行動をとり続ける”というトレードとなります。
この足形が出れば〇〇％の確率で価格が反転する、これだけの時間・値幅上昇すれば〇〇％の確率で価格が反転する、このテクニカル指標がどこどこに達すれば〇〇％の確率で価格が反転する…などの統計による確率はそれだけでは実践で役に立ちません。
手仕舞いが考慮されていないからです。
例え価格が70％反転するとしてもどこで利食い・損切りするかで勝率は全く変わってきます。
どこどこで仕掛けをしてどこどこで手仕舞いをしたという条件があり、初めて使い物になるデータとなります。
確率の罠とでも呼びましょうか。私も以前確率は価格が反転するかそうでないかという視点で考えていました。
支持線抵抗線、日柄、値幅、テクニカル指標、様々な要素から高確率なポイントを探し当てようとしていました。
統計を勘案すると確かに高確率で勝てそうな気がします。
しかし、うまくいく時はうまくいくのですが、うまくいかない時は高確率なはずなのにこれでもかというばかりにうまくいかない。
原因としては、
・確率はそもそも数多くの試行回数がなくては働かない（フィルターが多すぎて試行回数が少ないので不遇の連敗が堪える）
・価格の動向だけにとらわれており、どこで手仕舞いするかで勝率が全く変わってくるかという事が抜けている
・高確率な要素が複合すればより高確率になると思い込んでいたが、そもそも本当にその条件で他全ての箇所をエントリーした場合どうなるかという事を考えられていない。結局都合の良い箇所のみ厳選してエントリーすればいいという自分勝手な希望的観測のみ。
今思えばこのようなことが挙げられます。
結局価格が反転するといった確率などはそれだけでは使い物にならないという事です。
具体的な手仕舞い込みでデータを出さなくてはならないのです。
また、手仕舞い込みでデータを出しているのなら必然的に低勝率＝損小利大、高勝率＝損大利小となります。
高勝率がダメと言っているのではありません。
期待値がプラスならば損大利小の高勝率のトレードでもいいのです。
ただし、高勝率で損小利大というのは一貫したトレードを行う以上ありえません。
ごく一部の相場環境ではそういう場面もありますが、そこだけをピンポイントで狙うのは予知能力がない限り不可能です。
もし損小利大かつ高勝率でトレードを行おうとしているのなら、そのルールは“当てなくてはならないルール”ということでしょう。
自分の都合の良い箇所だけでエントリーすることしか考えていないと言えます。
過去の私がそうでした。
価格がどうなるだのの確率でなく、期待値に焦点を当ててから一皮むけたと今では思います。
当て物を勝ち続けることはどうやっても無理でした。
損小利大かつ高確率を追い求めた当て物のトレードをやめて、統計から算出した期待値に沿って仕掛けと手仕舞いを淡々と作業のようにマシーンのごとく繰り返すトレードにしてからやっと自分の型が定まりました。
Wikipediaで“期待値”を調べてみると「確率論において、期待値（きたいち、英: expected value）は、確率変数の実現値を, 確率の重みで平均した値である。」とあります。
期待値というものが数学の確率という分野にあります。
ブログで確率論でトレードするという言い方をよくしますが、それは詳しく言うと“期待値が正の行動をとり続ける”というトレードとなります。
この足形が出れば〇〇％の確率で価格が反転する、これだけの時間・値幅上昇すれば〇〇％の確率で価格が反転する、このテクニカル指標がどこどこに達すれば〇〇％の確率で価格が反転する…などの統計による確率はそれだけでは実践で役に立ちません。
手仕舞いが考慮されていないからです。
例え価格が70％反転するとしてもどこで利食い・損切りするかで勝率は全く変わってきます。
どこどこで仕掛けをしてどこどこで手仕舞いをしたという条件があり、初めて使い物になるデータとなります。
確率の罠とでも呼びましょうか。私も以前確率は価格が反転するかそうでないかという視点で考えていました。
支持線抵抗線、日柄、値幅、テクニカル指標、様々な要素から高確率なポイントを探し当てようとしていました。
統計を勘案すると確かに高確率で勝てそうな気がします。
しかし、うまくいく時はうまくいくのですが、うまくいかない時は高確率なはずなのにこれでもかというばかりにうまくいかない。
原因としては、
・確率はそもそも数多くの試行回数がなくては働かない（フィルターが多すぎて試行回数が少ないので不遇の連敗が堪える）
・価格の動向だけにとらわれており、どこで手仕舞いするかで勝率が全く変わってくるかという事が抜けている
・高確率な要素が複合すればより高確率になると思い込んでいたが、そもそも本当にその条件で他全ての箇所をエントリーした場合どうなるかという事を考えられていない。結局都合の良い箇所のみ厳選してエントリーすればいいという自分勝手な希望的観測のみ。
今思えばこのようなことが挙げられます。
結局価格が反転するといった確率などはそれだけでは使い物にならないという事です。
具体的な手仕舞い込みでデータを出さなくてはならないのです。
また、手仕舞い込みでデータを出しているのなら必然的に低勝率＝損小利大、高勝率＝損大利小となります。
高勝率がダメと言っているのではありません。
期待値がプラスならば損大利小の高勝率のトレードでもいいのです。
ただし、高勝率で損小利大というのは一貫したトレードを行う以上ありえません。
ごく一部の相場環境ではそういう場面もありますが、そこだけをピンポイントで狙うのは予知能力がない限り不可能です。
もし損小利大かつ高勝率でトレードを行おうとしているのなら、そのルールは“当てなくてはならないルール”ということでしょう。
自分の都合の良い箇所だけでエントリーすることしか考えていないと言えます。
過去の私がそうでした。
価格がどうなるだのの確率でなく、期待値に焦点を当ててから一皮むけたと今では思います。
当て物を勝ち続けることはどうやっても無理でした。
損小利大かつ高確率を追い求めた当て物のトレードをやめて、統計から算出した期待値に沿って仕掛けと手仕舞いを淡々と作業のようにマシーンのごとく繰り返すトレードにしてからやっと自分の型が定まりました。
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