手仕舞い込みで考えるのが重要な理由
2017-09-18(Mon)
例えば上がる確率55％のところで買えば、負け45％との差である10％により利益を出すことができる…初心者の頃はこう考えていました。
しかしこの考え方は全く現実的ではありません。
そもそも上がる、下がるというのが曖昧です。
いくら仕掛けをした後上がっても利食いにヒットせずに再び下落し損切りにかかってしまうこともあります。
つまりどこで手仕舞うかという事により確率は全く変わってくるのです。
手仕舞い込みで考えなくてはならないのです。
仕掛けをした後指値の利食い幅と逆指値の損切り幅を1：1に設定した場合、数をこなせば勝つ可能性は50％に収束されそうに思えますが、現実はスプレッドにより勝率は50％以下でマイナスとなってしまいます。
利食い幅を損切り幅に対して大きくすればするほど勝率は低くなり、その逆ならば勝率は高くなります。
では勝率55％になるようにするにはどうしたらよいか？
必然的に個々のトレードの損益比率は利益＜損失となってしまいます。
勝率55％で損益比率が利益＝損失などという聖杯はありません。
ならば手法が機能しやすい相場環境だけ仕掛けをすれば勝率55％で利益＞損失を狙えるのではないか？
こう考えるのですが、実際はうまくいきません。
事前に勝つか負けるかなどという事はわからないからです。
「そんなはずはない！支持線や抵抗線、時間、オシレーターなどを勘案すればできるはずだ！」と思うかもしれません。
それで勝ち続けることができるのならそれで大いに構わないのですが、私はどれだけ様々な要素を組み合わせてもわからないものは結局わからず、ルールを複雑化させ判断に迷いを生じさせ、更にフィルター過剰により確率を働かせるための試行回数を減らすだけだという結論に至りました。
以前はひたすら高勝率を求めていましたが、一貫したトレードを行う以上高勝率では個々のトレードの利益は損失よりも小さくせねばなりません。
高勝率かつ損小利大を狙うには値動きを当てる精度が高くなくてはなりませんが、値動きを当て続けることは無理なのです。
大切なのは勝率ではなく期待値なのです。
例えばチャートを見ると価格は波を描くように上下することが多いです。
この波の天井・底付近を捉えれば大きな利益を取れると考え、価格の天井や底、つまり価格が反転する確率を求めようとしますが、これは実用的ではありません。
価格が反転する確率を求めても手仕舞いが考慮されていないため期待値が不明だからです。
別に天井や底付近を狙うのは良いのですが、必ず手仕舞い込みの期待値を把握しなければなりません。
手仕舞い込みで統計を取らねば実践では使えないのです。
いくら価格の波が反転しやすい局面で仕掛け続けても利食いは小さく、損切りは大きくしていてはトータルで勝てません。
また、いつも書いていることですが試行回数が少ないルールでは確率が働くまでの期間も長くなります。
数回、数十回で勝てないことがあるのは当たり前であり、数百数千とこなして初めてトータルで勝っていれば良いのです。
期待値がプラスであるという裏付け、期待値に収束されるまでの試行回数。これが必須なのです。
しかしこの考え方は全く現実的ではありません。
そもそも上がる、下がるというのが曖昧です。
いくら仕掛けをした後上がっても利食いにヒットせずに再び下落し損切りにかかってしまうこともあります。
つまりどこで手仕舞うかという事により確率は全く変わってくるのです。
手仕舞い込みで考えなくてはならないのです。
仕掛けをした後指値の利食い幅と逆指値の損切り幅を1：1に設定した場合、数をこなせば勝つ可能性は50％に収束されそうに思えますが、現実はスプレッドにより勝率は50％以下でマイナスとなってしまいます。
利食い幅を損切り幅に対して大きくすればするほど勝率は低くなり、その逆ならば勝率は高くなります。
では勝率55％になるようにするにはどうしたらよいか？
必然的に個々のトレードの損益比率は利益＜損失となってしまいます。
勝率55％で損益比率が利益＝損失などという聖杯はありません。
ならば手法が機能しやすい相場環境だけ仕掛けをすれば勝率55％で利益＞損失を狙えるのではないか？
こう考えるのですが、実際はうまくいきません。
事前に勝つか負けるかなどという事はわからないからです。
「そんなはずはない！支持線や抵抗線、時間、オシレーターなどを勘案すればできるはずだ！」と思うかもしれません。
それで勝ち続けることができるのならそれで大いに構わないのですが、私はどれだけ様々な要素を組み合わせてもわからないものは結局わからず、ルールを複雑化させ判断に迷いを生じさせ、更にフィルター過剰により確率を働かせるための試行回数を減らすだけだという結論に至りました。
以前はひたすら高勝率を求めていましたが、一貫したトレードを行う以上高勝率では個々のトレードの利益は損失よりも小さくせねばなりません。
高勝率かつ損小利大を狙うには値動きを当てる精度が高くなくてはなりませんが、値動きを当て続けることは無理なのです。
大切なのは勝率ではなく期待値なのです。
例えばチャートを見ると価格は波を描くように上下することが多いです。
この波の天井・底付近を捉えれば大きな利益を取れると考え、価格の天井や底、つまり価格が反転する確率を求めようとしますが、これは実用的ではありません。
価格が反転する確率を求めても手仕舞いが考慮されていないため期待値が不明だからです。
別に天井や底付近を狙うのは良いのですが、必ず手仕舞い込みの期待値を把握しなければなりません。
手仕舞い込みで統計を取らねば実践では使えないのです。
いくら価格の波が反転しやすい局面で仕掛け続けても利食いは小さく、損切りは大きくしていてはトータルで勝てません。
また、いつも書いていることですが試行回数が少ないルールでは確率が働くまでの期間も長くなります。
数回、数十回で勝てないことがあるのは当たり前であり、数百数千とこなして初めてトータルで勝っていれば良いのです。
期待値がプラスであるという裏付け、期待値に収束されるまでの試行回数。これが必須なのです。
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