ジョニーのトレード日記

～本日の相場～

チャート（日経先物）


【日経先物オプション・中期スイング】
●週足
208MAからの反発。
週足ベースで戻すのか、それとも日足ベースでの戻しで終わるのかってところです。
順張りなので下落相場が継続する…と考えますのでまずは日足で考え、それで駄目なら週足で考えます。
完全な転換はその後考えます。

●日足
下有利で調整継続中。
25MAを越えてきました。

●4時間足
上有利なチャートです。
下げないので強いが正解だったようです。取れてませんが(笑)

●方針
昨日ナイトの寄り付きで3月限miniを20280円でショートしました。
朝から日中足16日の安値20290円割れに逆指値を設定していてヒットしました。
オプションはナイト寄り後2P170ショート21円の半分を21円で同値決済しました。
これは2P175ロングの倍売っていたのでこの組み合わせは単純にバーティカルスプレッドに。先物も入り日足の下落を考えポジション調整しましたが裏目に出て寝ている間に急上昇。
miniは20575円でロスカットとなりました。
日足の下落を狙った先物とは逆でちょくちょく仕掛けているプットのショート（現在ホールドしているのは2P150、2P160、2P170）は日足の調整継続で含み益が増えますのでminiの損失をカバーしています。
オプションの売りは思惑方向に行かなくても時間を味方につけることができる特性を生かしています。
基本的に統計上届く可能性が0～0.03％程度の位置を売って、一番おいしいのは順調に下落したがSQに売ったオプションの権利行使価格に届かず先物もオプションも両方利益になるケース、また思惑通りにいかず先物はロスカットになってもオプションが損失をカバーするケースなど様々なパターンがあります。
マーケットの急変時にはIVが急増し下手すると（最終的にSQに到達しないにしても）一時的に先物の利益が帳消しになるのでロングを軽く挟んでおくとよりリスクが軽減します。
場を見ていられない間に先物がロスカットになった途端急落しプットだけ含み損拡大という最悪なシナリオを回避するという理由もあります。

チャートの方に話を戻すと、25MAを超えてきました。
小幅な揉み合いを上抜けしてきたのでまだ上を目指すかもしれません。
25MAを超えてもすぐ反落するようだと売れる動きですし、数日にわたり明確に超えてきても75MA、更に上には節目である22710円。ここを超えてくるまでは当面売り方針。


チャート（日経CFD・原油CFD・EUR/USD）


【日経CFD・短期スイング】
●1時間足
下を否定し高値更新しました。
上有利なチャートです。
安値がところどころ切り下がっているので利益につながりにくいチャートです。
我慢の時ですね。

●15分足
上有利なチャートで押し目買い有利。

●方針
20374円ロングの残りは20290円でロスカット。
基本的にトレイリングストップは直近安値の下に置くことが多いのでこの相場付きでは買いポジションが振り落とされ引っ張れません。
こういうこともあるので仕方ないと諦めるしかありません。

高値更新したことにより上有利になりました。
買いを考えたいと思います。
押し目を待っていましたので本日の売買はありません。


【原油CFD・短期～中期スイング】
●方針
見送り

【EUR/USD・短期～中期スイング】
●日足
状況は特に変わらず。
MAの下に潜りこんでいます。

●4時間足
ヨコヨコが続きMAの下に位置。
下有利と判断します。

●1時間足
下有利なチャート。ヨコヨコが長いです。
迷っているのかもしれません。

●方針
売りポジをホールド中です。
上昇できない限り当面売りメインで考えます。