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12/13 本日の相場
~本日の相場~

チャート(日経平均・日経先物)
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●週足(日経平均) 省略
上昇してヨコヨコからの上放れ。
ついに来ましたね!
上有利なまま。

●日足(日経平均)
後付けになりますけど、祝日を含めた日経CFDの日足は25日間の上昇に対し25日間の保ち合い調整だったのでギリギリ間に合ったという事でしょうか。
アセンディングトライアングルのような保ち合いからの上抜けなので25000円が射程圏内で暫くの期間は上昇すべき局面です。(もちろん短期的な上下動はあります)
逆にそうならなければ“おかしい”と捉えれますね。
例えば2018年の頭は日足保ち合い上放れで長く大きく上昇すべき場面でしたがそこまでの上昇にならずその後急落しています。
どうなるか先の事はわかりませんが、チャートが崩れない限り上を見る。おかしい、不自然な雰囲気も感じ取れるようにしておく構えも取るようにする。ということです。

●4時間足(先物)
上有利です。

●1時間足(先物)
こちらも上有利。

●売買・方針など
CFDの短期売買は完全に買い方針となりました。
ただギャップが大きいので寄り付き後どのような動きになるのか様子見という事で、午前中はノートレードにして見ていませんでした。(オプションのポジを確認するため9時から15分程度はいつも場を見ています)

午後に最高値24025円から調整。
非常に強いチャートで、しかも日足ベースでの保ち合いを抜けたばかりなので15分足ベースの調整にすらならない可能性も考え浅い押し目で買い狙い。
安値23910円まで下がった後ヨコヨコ。
23910円は午前中の揉み合い区間。寄り付き後の安値23785円から24025円のだいたい半値押し。
下落してヨコヨコは下なのですが23910円をその後2回試しても割り込まず反発したので買う事にしました。
娘を幼稚園に迎えに行く時間でもあったので23939円買い―23899円ロスカット―20pips刻みの利食いのIFDO注文を複数出して外出。
帰ってきたら23939円ロングが約定していて+20pips、+40pipsで少しずつ利確。
残りはホールドしています。


オプションは昨夜の急騰時に指値しておいた1C250が22円で売り約定。
これで1C247ロング20円はフリートレードに。SQ時に0円になっても6日に利食いした分も含めてプラスとなります。
ロングストラングルで組んだ1C247ロング22円は52円に利食い指値を置いていたのですが本日寄りに59円で利食い。
コールが利食い出来そうだったので挟んでいた1P210ロング31円は本日寄りに14円でロスカット。
コールの買値が22円でプットの買値が31円なのでどちらかを53円で利食い出来れば損失は無くなります。(本当はプットを30円で買いたかったのですが約定せず31円で買った事もあり指値は52円にしていました)
また、日足のレンジを上抜けして非常に強いチャートとなったので寄り付き後の経過を見て1P210ロング36円は14円でロスカット、1P206ショート36円は11円で利食い。フリートレードとなっていたプットは微益で利食い。
これで現在のポジは1C247ロング20円、1C250ショート22円のみです。
コールの再仕掛けは4時間足の調整、最低でも1時間足の調整は待ちたいと思います。

また、本日はMSQで、12P190ショート6円、5円、12P195ロング10円(レシオスプレッドで受取プレミアムプラス)、12P200ショート9円、8円、12P202ロング2円、全て権利消滅。
先月プロテクティブプットの仕掛けで失敗したのでプットの損失がありましたがコール買い戦略に切り替えて今月のコールの仕掛けが割とうまくいったので持ち直しました。(とはいっても戦略次第では取れた利益も取れず判断ミスが多い月でした)
一応オプションはSQ日の引け時点を区切りとした場合今年は全ての月がプラスでした。
先物は大きくマイナスですがそれ以上にオプションが大きくプラスなので下手なトレードにしてはまあまあ取れたかと。


暫く週足の保ち合い相場に慣れてしまいオプションのショートが儲かっていたので、タイムディケイとの戦いとなるコール買い戦略に心理的な要因でスパッと切り替えられなかったことが反省点です。
結果プロテクティブプットの戦略が裏目に出て先物の利益がプットの損失でパーになったり、また先物とオプション買いの組み合わせは常に場を意識せねばならないので精神的なゆとりがなくなるというのも教訓でした。
1日中張り付けずポジション調整もうまくできませんでしたので一度利が乗ったポジが含み損というのも頻繁でした。
その点損失限定のオプションのみの買い戦略は仕掛けたら基本的に指値を入れて放置なので楽です。

経験則ではコールの買いは上昇相場では威力を発揮しますが横這いの相場や下落相場ではIVの低下が急になる事も多々あり難易度が高いです。(プットの買いは上昇相場の上昇中に買ってもIVの急増があれば一気に膨れ上がることが定期的にありますが)
コール買いの難しさは過去の経験から痛感しているので、かと言ってコール売りはプットに比べて証拠金が高く統計上インしない価格にはまず値がついていないので私は既に含み益となっているコールを持っていない限り新規にコール売りはしません。
カバードプットはやるのにカバードコールはやらないのはその為です。
そんなわけでプットに比べコールの扱いは苦手意識があるのですが(笑)、日足ベースでの強い上昇相場(2013年、2014年終盤~2015年半ば、2017年9月~11月など。頻繁にあるわけではない)ではコール買いが大きく利益になる事も過去に多々あったので、要は相場環境次第では強力な武器になるという事です。

以前の記事にも書きましたが週足が保ち合い相場から潮目が変わった時の見極め、モードチェンジが遅かったことが反省点です。

10月3日の押し目からの再上昇は今思えば私がよく書いているMAを上回った後の支持抵抗逆転で買い場なのですが、週足が保ち合い相場だったことと日足が大きなギャップダウンだったことがバイアスとなり“押しは浅い”という要素を軽視していました。
その後上昇したことは結果論ですし、ここからの上昇は一応押し目で追加仕掛けしたプットのショートの利益にもなりましたので、ここはコールのロングで取れなかったことは良しとしてもその後が問題です。
4月27日の高値22363円を超えたことで週足が明確に高値を切り上げたのでここでギアチェンジしなくてはなりませんでした。
そこから23000円あたりから調整を狙った売り仕掛けをしているのですね。(23000円から調整というのは安直だと自分でも書いてましたけど 笑)
調整になるとそこそこの値幅も取れるので仕掛け自体は悪いとは考えませんが、しかし潮目が変わったことにより上もしっかり見なくてはなりませんでした。
結果売りポジをホールドしていることがバイアスとなり10月末の4時間足75MAタッチからコールの買い仕掛けをできませんでした。
これは結果が上昇だろうと下落だろうと“原則として上昇相場は上昇の利益を狙う”を実行できなかった失策でした。
その後は先程も書いたようにコールのロングのみで取れる相場付きなのに下手に先物とプットを合成させたポジを取ったりと判断ミスが多々。

オプションは裁量判断の度合いが強いので一度乱れが生じると連鎖することもありますね。
10~11月は1年を振り返って特に反省が多く後から振り返ると“何やっとるんじゃ?”としか思えない事もありましたが今月からはしっかりとギアチェンジできたので今後も気を引き締めて行きたいと思います。


チャート(EUR/USD)
191213-b2.png


●日足
200MAが一旦抵抗になったものの抜けてきました。
直近高値も切り上げバンドも収縮から拡散へ。
MAも拡散に向かう可能性。
上有利なチャートとなりました。

●4時間足
上昇トレンドです。上有利。

●1時間足
こちらも上昇トレンド。

●15分足
上昇相場の押し目。

●売買・方針など
1時間足の調整を待っていましたが起きていたタイミングでは買い場が無くノートレードです。
深夜に押し目完了し一気に高値更新しました。
現在15分足の調整中ですので買い場探しとします。



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