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3/27 守備的ピラミッティング
ピラミッティングというと攻撃的なトレードに聞こえますね。
ドラクエのカジノのポーカーのダブルアップや、アカギという麻雀漫画の「倍プッシュだ!」みたいな。
ですが私は割と守備的なピラミッティングです。
本当に攻撃的なピラミッティングは、例えば買う場合まず小さな試し玉を入れ上昇するごとに買い増し、その後大きなトレンドが発生すれば莫大な含み益になっていくといった感じかと思われます。
コツコツドカンで吹っ飛ぶ初心者の逆を行く行動なので非常に優位性がある反面、デメリットもあります。
勝率の低さ?それは些細な事です。
最大のデメリットはマーケットが閉じている間に不慮の事故で大きなギャップを喰らった場合、もしそれが膨大なポジションであった場合一気に含み損に転落するリスクです。
相場に絶対は無いので、レバレッジを効かせている限り不慮の事故のリスクはありえます。
滅多にない事でも長く相場を続けている限りいつかは遭遇する可能性は増すのですね。
「過度の玉を持たない」という事は重要です。
例えスイングでも週越えするポジションはレバレッジを効かさない範囲にして週末に適当に利食いし、状況に応じて週明けに再仕掛けすれば良いのです。

ですから私は仕掛けをしたら玉をだいたい5分割で考え、2割ずつ損切り幅の1倍分、2倍分…と小刻みに利食いします。
そして残った最後の2割はロスカットになってもいいつもりで引っ張り、結果としてその残った2割がピラミッティング戦略となります。
常に買い増し、売り増すよりもリスクは少なく、大きなトレンドが発生しなくても小刻みな利益を確保できます。
私はシステムの検証をした際、主に
① 全玉トレイリングストップ
② 半分だけ損切り幅で利食いし残りはトレイリングストップ
③ 2割ずつ損切り幅×1、×2、×3、×4、トレイリングストップで手仕舞い
の3パターンで統計を取ってみました。
結果収益が高かったのは断トツに①.そして②、③と続きます。③は収益は一番少ないものの期待値はきちんとプラスでした。
ただし勝率の低さやドローダウンの大きさも当然①>②>③となりました。
どれを選んでも良いと思います。
検証は非常に時間のかかる作業なので私はこの3パターンのみしか手仕舞いを検証をしませんでしたが、わかったのはトレイリングストップによる損小利大のイグジットは期待値をプラスにする優位性を持つということですね。(他にもトレイリングストップの深さのパターン分け、またターゲットイグジットでも色々検証しました)
私は厳格にどれかに決めつけているわけではなく、仕掛けの8割方が③の手仕舞い、状況により2割くらいは②を選択します。
極端な話、損小利大を実行すれば適当に仕掛けていても数をこなせば期待値はプラスになる可能性は高いので、ポイントは玉の一部は必ず損小利大を心掛けるという事ですね。
全玉トレイリングストップにしないのはやはり万一のリスクに備え大きすぎる玉を常にホールドしたくないという事、あとはドローダウンの大きさが挙げられますね。
また、全玉トレイリングストップは精神的にも非常に辛いものがあります。
メンタルが崩壊しては長くトレードを続けられないので自分の性格にある手法を選別するというのは重要です。(ただし根本的に優位性のある手法に“楽ちん”というものはありえない)

小刻みに分割で利食いしていくと、追加仕掛けするタイミングが分割で利食いした価格より高い位置(買う場合)にあると「ここで追加仕掛けするくらいならなんでさっき安い位置でちまちま利食いしたんだよ」と心理的に抵抗があるかもしれませんが、そもそも買った段階ではどこまで上がるかはわからないのです。
だから、小さなトレンド、大きなトレンド、急騰した後すぐに買値に戻ってしまう行ってこいの動きなど、どんな動きになってもいいように分割で利食いするのです。
個々の仕掛けは繋がっているようにも見えて独立したものと考えると仕掛けやすいですね。

分割で利食いするとどんな結果になってもそこそこ納得できます。
全て一括で手仕舞いを考えると殆どの場合後悔が残ります。
それにめげない精神確立ができていればそれでも良いのですが、私は性格に合っているので5分割手仕舞いを考えています。
ちなみに統計上はどんなに大きなトレンドが発生してもトレイリングストップで損切り幅の10倍を超える利食いができることは殆どないので、玉が残り2割になった段階で損切り幅の10倍の含み益に達したら1割を手仕舞い残り1割は放置という事もやったりします。(そこまで大きなトレンドは滅多にありませんが)


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