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損小利大はやはり自分の性格に合っている
最近ブログで日々の方針の記事以外の内容を書いていませんでしたが、さぼっていたというよりも検証作業で調べることが多すぎて長文を書くゆとりがなかったといった感じです。
トレードしていると頻繁にアイデアが閃きます。
テクニカル、ポジションサイズ、ロスカット幅、仕掛けの仕方、手仕舞いの仕方など、多くのアイデアが閃きます。
寝る前に閃いた場合は忘れないようメモに書きなぐっておきます(笑)

これらを検証するのは物凄く面倒な作業なのです。
たった1週間分のデータではあてになりませんね。
数多くのデータでどうだったかが重要です。
だから調べることが多いのです。
プログラミングの知識などは無いので、アナログにチャートを見ながらエクセルで検証しています。

まあ色々調べたのですが、やはりトレードにおいて“損小利大”は圧倒的に優位性があるのだなと再確認しています。
そもそも私は元々低勝率型の損小利大スイングトレードが得意でした。
しかし勝率が低いとドローダウンが大きいので大きい玉を張れません。
更にオーバーウィーク前提ですのでレバレッジを大きく効かすこともリスクが高いです。
最大の問題はスイングだと(時間軸にもよりますが)手数がどうしても少なくなります。
よって収益の波の幅が大きく、月単位のプラスは諦めて年単位のプラスを狙うスタンスとなります。

低勝率のスイングは大きい波が来るまでひたすら耐える時期が続くのでどうしても玉を増やすことが難しいのです。
大きい波がこない時期に大きい玉で何連敗もすればあっという間に資金をすり減らしてしまうでしょう。
だから安定性を得るため時間軸の短いデイトレ、それも利食いを大部分手堅く行うことで高勝率を狙ったスタイルをしようと、今年度から開始しています。

毎日今までの売買を振り返り、様々な条件に当てはめて検証したりしていますが、わかったことは“私の裁量判断、思いっきり無駄やん!!”と判明してしまいました。
ここで言う裁量判断とはエントリー後の撤退判断や、サインが出たのに状況に応じてエントリーを見送るとか、リスクがやや高そうな場面なので枚数半分で仕掛けるとか、そういった感じのことです。
確かに私がちまちま逃げたりすることで非常に小さい負けで済んでいるケースは非常にたくさんあります。
しかしそれ以上に利益を取り逃していることが多い。
これならシステムに忠実に、機械的に全て行った方が莫大な収益になるやん!ということです。

いや、こういう葛藤はシステムトレード時代によく考えたのですよ。
ですがシステム通りの売買はドローダウンの浮き沈みが大きいので裁量トレードの方が安定するのです。
最大利益を放棄してでも安定性を取り、少しでも玉を増やせるようにするというのが狙いで今年デイトレを始めたというのは先述した通りです。

しかし、デイトレは時間軸が短い分手数は多くなりますね。
手数が多い分システム通りにしてもスイングトレードほど浮き沈みは激しくないと気付きました。
そんなに高勝率にこだわる必要もないかなと。
むしろ高勝率を目指すと損失が連続した場合精神的な負荷が大きいなと感じるのでやはり私は苦手なんだなと感じます。(これについては過去の記事にも何回か書いていますね)
当てなきゃ勝てないとなってしまうとドツボに嵌るというのは過去に何度も経験していますので。
個々の結果に捉われず統計・期待値で考えるというのが一番優位性はあるのですね。
低勝率だと負けるのが当たり前なので心理的に負けを気にせず「次…!」「次…!」と淡々とこなしやすいのです。
高勝率で手堅い利食いだと勝てる時もそこまで大きくないので、連敗が苦痛となり次のトレードを躊躇する原因にもなりかねません。

ですが昔の低勝率スイングのように勝率3割とかだとさすがにドローダウンが激しすぎますのでデイトレは勝率5割程度を目指すくらいが丁度良さそうと考えています。
勝率7割くらいを目指してしまうと見送るトレードも多く取りこぼしが多いのです。
エントリーを絞りすぎると1回のトレードのプレッシャーが高まるのも自分の性格にあまり合っていないと感じます。
絞って絞って、それが損失になったりすると精神的なダメージも大きいのですね。
それよりも小さな負けを気にせずたまにくる大きな波で大きく取れれば嫌でも他の損失をカバーしてお釣りが出るほどになります。
コツコツドカンで退場する素人の逆の行動ですね。
デイトレベースだとたまに来る大きな波というのが100~150pips程度あれば十分です。(昔やっていたスイングでは200~500pips程度の波の最中に増し玉を繰り返し一気に大きく狙うスタイルでしたが時間軸が短ければ大きい波が来る頻度も多い)
まあ統計上GBP/JPYの1日の値幅は150pips程度なので1日でそれだけ取るのは難しいのですが、含み益になった玉を持ち越せば2日目で十分可能な範囲です。(ただし週超えの持ち越しはギャップのリスクが高いので含み益が非常に大きい場合に最低限の玉だけ)
損小利大がストレスだというトレーダーは少なからずいらっしゃると思いますが、私はやはり損小利大がストレスが少なくて性格に合っているようです。

とはいってもチャート分析は変わらず裁量判断を駆使していきます。
相場環境の分析はテクニカルの数値だけで機械的に判断することは大きいドローダウンを招きます。
やはりチャートを観ることだけは人間の目と考えで行っていきます。
例えばMAの収縮と拡散はパラメータで条件を考えると面倒ですし、そもそも見ればすぐわかることです。
やめようと思ったのは、“トレンドが出ている相場環境で不安を感じて見送る”、“リスクが高そうだと枚数を減らす”、“仕掛けた後の中途半端な撤退判断”ですね、
これらが収益を大きく減らしている要素でしたし、これらをして安定性が高まると思ったらそうでもなかったというデータが出ています。
撤退判断は時間的な条件が限界に来たり、7月12日の記事に書いたように今まさにトレンド再開かという場面でエントリーした場合に思うように動かない場合は撤退しても良いのですが、そうでない場合に頻繁に逃げていると取れる利益を逃すことになります。

まとめると、チャート分析や仕掛けの基準は今までと変わりませんが、高勝率を狙うのではなく中勝率程度で、損小利大とまではいかなくても損小利中くらいを目指すスタンスがいいのかなと感じています。
昔のスイングトレードはかなり機械的に仕掛け続けるものでしたので、それに比べたら手数も多く勝率もそんなに悲惨なことにはならないはずです。
問題は2019年のEUR/USDのように低ボラが長期間続くことですね。
これが一番怖いです(笑)
なのでボラティリティが高いGBP/JPYを取引しているのですが、今のところGBP/JPYは過去でEUR/USDのような悲惨な低ボラ時期はないですね。
今後どうなるかわかりませんが、統計とデータに従って淡々とこなしていきたいと思います。


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