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積極的に仕掛ける相場環境判断~移動平均線収縮から拡散開始場面を狙う~
今回は私の手法でも最も根幹の部分であるMA(移動平均線)の判断について記事にしてみます。
本当、迷ったらこれを思い出せってくらい重要な部分です。

日々の方針で私はMAが収縮中なのか、拡散中なのかいつも書いています。
これは短期のMAと長期のMAが現在近づいていく動きをしているのか、それとも離れていく動きをしているのかという判断です。
私の場合短期のMAは25MA、長期のMAは75MAにしています。

ブログでは簡素にしか書いていませんが、相場のある日に毎日書いている相場日誌には“拡散中”、“収縮中”、“大概収縮”、“完全収縮”、“拡散開始”、 “平坦”の6パターンで分類して方針を立てる時に記録しています。
これはデジタルに判断しているのではなくアナログでの判断なので、私の感覚です。
ですがアナログな判断で充分で、無理に数値化して分類する必要はないと思います。
こうでなくてはならない!と決めつけると迷ってしまいますが、そんな微妙な差で売買に大きな弊害を与えることはないので感覚的な決めつけです。
6つをそれぞれ書いていくと、


〇拡散中
25MAと75MAが右肩上がりで揃う、あるいは右肩下がりで揃う。トレンドが出ると長期と短期のMAが価格に引っ張られ必ず拡散となります、

拡散中

〇収縮中
25MAが右肩下がり、75MAが右肩上がりの状態

収縮中

〇大概収縮
収縮中の25MAと75MAがかなり近い位置まで接近(感覚的な判断です)

大概収縮

〇完全収縮
収縮中の25MAと75MAが完全にクロス

完全収縮

〇拡散開始
大概収縮あるいは完全収縮したMAが、再び拡散に向かうか?という場面(これも感覚的判断)

拡散開始

〇平坦
25MAと75MAがほぼ水平の傾きで推移しており、こういう場面はトレンドがはっきりせずちゃぶついている場合が多い

平坦

ごちゃごちゃ書きましたが要は単純に移動平均の傾きを見ているだけなので難しくないと思います。
ただ拡散中と拡散開始の違い、収縮中と大概収縮の違いってなんだよ!?ってなるかもしれませんが、先述したように感覚的なアナログ判断なので悪しからず。
拡散開始はまだ拡散が始まって時間が浅い状態で、大概収縮は完全とまでいかなくても殆ど収縮しているといった状態です。

それで、この中で狙うべき相場環境は“拡散中”、“大概収縮”、“完全収縮”、“拡散開始”。
最も美味しいのが“完全収縮”、と“拡散開始”の場面となります。

チャートを挙げてみます。
25MAと75MAに注目してみましょう。

収縮と拡散

25MAと75MAが収縮している時はトレンドの動きが一服したり、ちゃぶついていたりする場面です。
25MAと75MAが拡散している場面は大なり小なりトレンドが出ている時です。

なぜMAが収縮するのかというとそれまで大きく動いてきた価格の動きが治まってきたからですね。
MAの計算式は簡単なので小学生でも理解できると思いますが、MAの理屈からすると揉み合いは必然的にMAが収縮します。
上昇にも下落にもエネルギーが必要であり、常に上がりっぱなし、下がりっぱなしという事はありえません。
上昇するにしてもエネルギー充填期間が大なり小なり必要なのです。
収縮はエネルギー充填期間と解釈することもできます。
MAは所詮価格の動きによって後付けされるパラメータなのですが、収縮と拡散を見ることによって視覚的に相場の状態をわかりやすくしてくれます。

ではトレンド判断のメインの時間軸のMAが収縮していたり平坦になっていたりすると、それはトレンドの一服、あるいはちゃぶつきを示唆していますから積極的に仕掛けをするのは得策とは言えません。
収縮した後に拡散開始か?という場面がトレンドの初動に乗れるチャンスであることがあるので最も美味しい場面となります。

完全収縮した状態で更に価格がMAよりもトレンドサイド(買う場合は価格がMAよりも上、売る場合は価格がMAよりも下)にある場合もチャンスです。
トレンド初動を捉えることができる場合があるからです。

先走ることもありますがトレンドが強い時は完全収縮する前に拡散に向かうこともありますので大概収縮の状態で価格がMAよりもトレンドサイドにあれば乗っかることもあります。
これも美味しい場面となることがあります。

チャート 完全収縮せず再度拡散する場面の例

大概収縮から即拡散

早いエントリーはトレンドが再開されていないリスクもあるが決まれば収益幅は大きいしロスカット幅は小さい、遅いエントリーはトレンドが再開している可能性は高いが収益幅は小さくなるしロスカット幅は大きいという相関関係のようなものがあるので、どのタイミングが一番良いのかは一概に述べることはできません。
自分のやりやすいタイミングを掴む必要があります。

既に拡散中だとそれはトレンドが出ているということなのでもちろん仕掛けを検討するのですが、かなり強いトレンドが出ていないといずれ再び収縮に向かうこととなるので、やはり美味しいのは大概収縮~完全収縮~拡散開始の場面です。
トレードっていかに小さいリスクで大きいリターンを狙うかで期待値が大きく変わるのです。
「よっしゃ!150pips取ったで!!」…となったとしても、ロスカット幅100pipsだとすると損益比率は3:2ですよね。
ロスカット幅30pipsで150pips取ったとすると5:1に膨れ上がります。
ロスカット幅が20pipsだと60pips取るだけでも3:1。
100pipsのリスクを取って150pips取るよりも20pipsのリスクで60pipsを取る方が格段に優秀なのです。
私が初心者の頃いくつか他のFXブログを見ていましたが、獲得pips数を表記しているブログがよくありました。
ですが獲得pipsなんて大きくても凄いかどうかは全然わからないのです。
投資資金にどれだけのリスクをさらしてそのpips数を取ったのかが重要です。

それにロスカット幅が小さいほどポジションを大きくとることもできます。(ロスカット幅があまりにも小さすぎるのはノイズにかかりまくるのでお勧めしない。例え何十連敗しても入り続ける根気があったとしても指標発表の瞬間的な値動きには追い付けないのである程度のロスカット幅はあった方がいい)
実際には分割で利食いするのでロスカット幅30pipsで150pipsまで含み益が届いても損益比率が5:1になることはありませんが、ここで言いたいことは“いかに小さいリスクで大きいリターンを取るか”ということ。
これまで書いたように収縮から拡散に向かう場面を取ると小さいリスクで大きいリターンを見込むことができるのです。
つまりこのような場面は損小利大を実現するには理想的な場面という事ですね。

もちろんダマシもあります。
しかし、めげることなくこういう場面に絞って、かつトレンドに逆らわず仕掛け続けるといずれ大きい波に乗っかることができます。

ではどの時間軸がこのような状態になっているのが望ましいのか?
それに正解というものはありません。
ポイントは、ある時間軸が大概収縮~完全収縮しているとすると、それは「上位の時間軸のトレンドにおける調整によって収縮となっているのか?」、それとも「単に上位の時間軸がちゃぶついて収縮となっているのか?」という視点が重要です。
要はトレンドがあるのか、そうでないのか、ですね。
インディケーターやオシレーターがどうであろうと全てはトレンドがあるのかないのかが最優先となります。
トレンドがなければ拡散開始を狙っていてもMAの上下を行ったり来たりの動きに捕まってしまうだけです。
トレンドさえあれば私の場合4時間足、1時間足、15分足どの時間軸だろうと大概収縮~拡散開始は美味しいチャンスだと思って仕掛けますよ。

基本的に長期の時間軸ほど拡散開始が決まれば大きい値幅を見込めます。
この記事を書いている週のAUD/USDのチャートを見てみましょうか。

拡散開始場面例オージードル

4時間足は拡散開始場面です。
これまでの下落相場から一転上昇相場に転じています。
4時間足ベースで拡散開始ならば大きな値幅を見込める可能性があるので下位の足である1時間足で押し目買いをしています。

ただこの場合拡散開始の時の4時間足75MAが右肩下がりですね。
私はこんな状態を“病み上がり”と表現することがあります。
それまで下落相場だった名残があってまだ売られやすい相場環境になることもあり、後々上に行くとしてもドスンと振るい落としが入ることも多々あります。(過去のチャートをたくさん見て確認してみてください)
下のチャートのように拡散開始場面で、下落相場の場合は両方のMAが右肩下がり(上昇相場の場合は両方のMAが右肩上がり)である方が綺麗ですね。

右肩下がりの拡散

ちなみにMAはなぜ25MAと75MAなのか?については、それは見慣れているパラメータならばなんでもいいと思います。
昔も散々書きましたがインディケーターで万能のパラメータなんてものはありません。
そんなのがあれば皆大金持ちです。
私の場合相場を始めた時から25MAと75MAを表記していたのでそれを今でも見続けています。
別に10MAと40MAだっていいと思いますよ。
ただしパラメータが小さいと収縮と拡散が起こる頻度も多くなり、その分ダマシも増加する可能性があります。
逆にパラメータが大きすぎるとチャンスの頻度が少なくなりますね。
パラメータは奇抜なものにせず一般的によく見られているもの(20、21、25、50、75など)から選び、複数時間軸で目先と大局を把握した方が良いと思います。


ここからは余談になりますが、
収縮と拡散に絞ってチャートを見るなら単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)や加重移動平均線(WMA)もお勧めです。
EMAだと12EMA、26EMA、48EMA、106EMAの4本を表記するのが好きでしたね。
昔MACDのシステムを検証したことがあります。
上位足4時間足のMACDゼロライン以上で買いのみ、MACDゼロライン以下で売りのみというフィルターをかけ、かつ1時間足がMACDゼロラインより上で押し目買い、ゼロラインよりも下で戻り売りというシステムです。
要するに1時間足で12EMA>26EMA>48EMA>96EMAとなっていれば押し目買いを考え、その逆の並びだと戻り売りを考えるというものです。(4時間足12EMAと26EMAを1時間足で48EMA、96EMAで表記することとなりますので多少実際の4時間足MACDと誤差はあります)
MACDはEMAの収縮と拡散を見るものなので、MACDだけにせずついでにEMAを最初2本表記、その後1時間足で4時間足MACDの状態もわかるように4本表記にしたのですが、結果これが4本のEMAの収縮と拡散を綺麗に見ることもできることに気づきました。
収縮と拡散が視覚的にわかると裁量トレードの手助けになりますね。
私は今はストキャやRCIなどのオシレーターは見ないのですが、何か1つオシレーターを見るとしたらMACDを選択しますね。
まあ単純移動平均線で充分に相場環境は判断できるので無くても良いのですが。

チャート 1時間足EMA4本

EMA4本表記

まあ私は結局どんなシステムもボラとトレンドがあれば機能するし、ボラとトレンドがなければ機能しないという結論に至りましたので複雑に色々なインディケーターを表記することはありませんが。
他にもGMMA(複合型移動平均線)なんてのも綺麗に収縮と拡散が見れるので面白いのですが本数が多すぎるので複雑化しないためにも使ったことはありません。

本日は“どういう相場環境で仕掛けるのが小さいリスクで大きいリターンを狙いやすいか”という視点で記事を書きました。
私がいつもMAの状態をチェックしているのは非常に重要だからなんですね。
過去の多くのチャートを見て検証してみてください。


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