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勝率を上げるよりも試行回数を上げた方が結果的に安定性に繋がることに気づく
勝率が低すぎるとドローダウンも大きいので玉をなかなか増やせない。
このような悩みがありましたので今までの低勝率損小利大形式のスイングから高勝率ミドルリスクミドルリターン形式のデイトレに移行する試みを去年から始めていました。
収支の安定性を高めれば玉を増やすスピードも上がる。
このような目的がありました。(今となっては机上の理論だったのですが)

…が、しかし、勝率アップの為にトレードをかなり絞ってしまうと結果として大きい波を取り逃すことも出てきます。
その結果、ちょっと前にも書きましたが以前の低勝率でローリスクハイリターンの方が前者よりもパフォーマンスが良いという統計の結果も出ています。
確かに安定性は高勝率の方が良いのですが、以前多用していた追加仕掛け、つまり追撃を繰り返し一気に利益をさらうピラミッティングという強力な武器をあまり使わなくなってしまったのが大きいです。
もう1つは高勝率の方は完全に数値化できない裁量の要素が昔のシステマティック寄りな手法よりも多いので、100%客観的な期待値を算出することが難しい。よって心理的な要因などでその日の判断力が冴えていないことがあるとブレも出やすいのです。

かといって全て機械的に、システム通りに損小利大を狙うという以前のやり方では浮き沈みが非常に激しい。
もちろん完璧なやり方というものは存在しないことは重々承知しているのですが、なんとか折り合いをつける方法はないものかと日々検証していました。
ひたすら様々な条件でデータ取りです。
裁量トレードの客観的期待値を計ることは難しいですができるだけシンプルな取り決めで統計を取るなどを繰り返していました。
同時にシステムに基づいた条件でも統計を取ったりしていました。
仮説を立て検証、仮説を立て検証の繰り返しです。

結果、「勝率を上げるよりも試行回数を上げた方が結果的に安定性に繋がる」という事に気が付きました。
以前の浮き沈みの激しい損小利大形式の手法はスイングなので、どうしても試行回数が少ない。
よって大数の法則に収束されるのに1年くらいはかかってしまう。
何か月もマイナスを繰り返し残り1~2か月で全てを取り返す大勝ちというスタイルですね。
ただこの欠点はドローダウンに耐えるため大きく玉を張れないことです。
ですから小さい玉で仕掛け続け、順行すれば追撃仕掛けのピラミッティングというスタイルです。
しかし大きい波は滅多に来ないのでピラミッティングがきちんと決まるのは年に数回です。

このようなドローダウンが大きいという欠点を改善するための高勝率スタイルなのですが、トレードを絞る分、張る玉はある程度大きくせねばなりません。
大きい玉を張り、以前よりも狭い値幅を狙い、かつ高勝率で安定的に勝ち続けなければならないということになります。
裁量の要素が多くなる分結構難しいです。
それ以上に大きい玉を張るという精神的プレッシャーが冷静な判断を狂わせたりもします。

そこで発想を転換し、今までの損小利大手法をデイトレベースの短期足に落とし込み、試行回数を10倍以上に高めることで大数の法則への収束を早める、結果浮き沈みの激しさを短期間に抑えるという結論に行き着きました。
デイトレベースと言っても含み益だと持ち越すので実質スイング寄りです。

年に何回かの大きな波を捉えるのではなく1か月に2~3回の大きな波を取る。
もちろん値幅は長期の足よりも減るのでその分ロスカットラインを小さくできるよう短期足(15分足や1時間足)を使う。
100pipsのリスクを取り500pips取るのも10pipsのリスクを取り50pipsを取るのもポジションサイズでリスク額を調整すれば収支は変わらないのですね。

かなり機械的で厳密なルールで統計を取りましたが試行回数が格段に大きくなるのとピラミッティングをすることにより以前の損小利大スイングよりもドローダウンの期間は圧倒的に短くなります。
しかもピラミッティング起動時は加速的にポジションサイズが増えるので普段はローリスクで張ることにより連敗によるドローダウンもそこまで痛くないことにより、結果として安定性もそんなに悪くありません。

このスタイルの肝は、いかに手法が機能する時期に一気に利益をかっさらうかです。
手法が機能する時期に手堅く守りに入ってしまっては期待値に収束されません。
初心者が大負けする“損切りできず強制ロスカット”、“チキン利食い”、“逆行するほどポジションを積み増すナンピン”、これらの逆の行動である“小さく損切り”、“大きな利食い”、“順行するほどポジションを積み増すピラミッティング”をすることに優位性があります。

手法がいつ機能するかというのは当然トレンドが出る時期ですので、普段のトレンド判断は不要な仕掛けをせずに済むよう必要となります。(ドローダウンを気にしないのなら機械的に仕掛けた方が期待値は最大になる可能性が高いですけどね)
しかし行くと決めた場面は様子見せず徹底的に攻めねばなりません。

…で、こういうスタイルは元々含み益の減少がそこまで苦にならない性格の私は割と得意な方ですし、統計取りやデータの整理がある程度整いましたので、
“高勝率に拘ることはバッサリ捨てたいと思います!!”

とは言っても普段の相場分析は何も変わりませんけどね。
エントリーポイントやトレンド判断の方法が変わるのではなく“トレイリングストップで引っ張る玉の比重を大きくする”、“追撃してピラミッティング”が加わるだけです。
去年から試行錯誤した記事をちょくちょく書いてきましたが、トレーダーはこういう試行錯誤を何度も繰り返すものですから何かしら参考になれば幸いです。
結局回りまわって原点に戻るようです(笑)

“いかに損失を抑えて手堅く着実に取るか”というスタイルは私にとっては非常に難易度が高い。
それよりも“手法が機能する可能性のある場面は連敗は気にせず仕掛け続け、ハマった場面で一気に取り返す”というスタイルの方が個人的には得意です。
後者の方が“ロスカット→必要経費”とはっきり割り切れます。
前者だと取れる時に大きく取れないので“ロスカット→何かしら見落としがあった?反省はなかったか?”という図式に嵌ってしまいがちです。
それについては私が過去に書いたこのブログの左にずらっと載せてある記事一覧の中でもよく話題としていましたね。
やはり過去に書いていたことは概ね間違いではなかったわ(笑)

余談も書こうと思ったのですが、長くなったので次回に続きます。


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