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2021 10/3 最近の検証あれこれ
私は今までポジションサイズはロスカット幅に応じて調整していました。
仕掛けの前にエクセルにエントリー価格と損切り価格を入力すれば即座にポジションサイズや分割利食い価格を自動計算できるようにしています。
例えばロスカット幅が30pipsあればロスカット幅15pipsの時のポジションよりも半分しか持てないことになります。
常にリスクを一定にする意図です。
分割利食い幅もロスカット幅が大きくなるごとに広げるのでポジションサイズを小さくすることで期待値が大きく下がってしまうことがないようにしています。(その分利食い価格に届く確率は低下しますが回数をこなせば損小利大を狙った方が期待値は増加します)

ただし値幅が極端に狭くて万一ロスカット幅が5pipsとかしかなかったら、ポジションがその分大きく膨れ上がってしまうと逆指値のスリッページとかが痛いですよね。
レバレッジを効かせすぎると万一のリスクが大きくなります。
突発的なサプライズニュースで逆指値が大きく開くリスクは常にあります。
ですから最低ロスカット幅というものを決めていて、例えばロスカット幅15pips以下ならばポジションサイズは一律というようにしていました。
利食い幅も最低ロスカット幅と同じ幅の最低利食い幅があり、ロスカット幅が狭いからと言って利食い幅まで小さくならないようにしていました。
つまり最低ロスカット幅と最低利食い幅を設定し、それ以上ではロスカット幅が大きくなるごとにポジションサイズは小さく、分利食い幅は大きくして、リスクとリターンを安定させるのです。
最低ロスカット幅は私の場合ローソク足をブレイクでエントリー、その足を割ったらロスカットという仕掛けなので、対象時間軸のローソク足の統計(MT4のヒストリーセンターで4本値をエクセルでダウンロードした後計算する)を元に決めています。

毎回エクセルにエントリー価格と損切り価格を入力するのは面倒ですが私は毎回このようにポジションサイズを決めていました。
しかし最近検証したピラミッティングも搭載した短期足の手法で、ポジションサイズは常に一定にすると期待値が年利10%くらいアップしたのですよ。
これはちょっと驚きでした。
というより過去に検証した時ポジションサイズを常に一定という発想を思いつかなかったのです。

原因は推測の域ですが2つ考えられます。
ロスカット幅が10pips未満という仕掛けはノイズで即ロスカットにかかることが多く勝率は低い。
数多くのそういう仕掛けの損失が軽減することによる期待値の増加。
もう1つは大きい値幅の利食いになる仕掛けでロスカット幅が大きいゆえにポジションサイズが小さく、取れる時に大きく取れないこと。
個々の結果はランダムであるため100%これだと決めつけることはできませんが、多分このような原因でしょう。
ポジションサイズを一定にすることでドローダウンが激しくなってしまえば元も子もありませんが、むしろ勝率の低い仕掛けの損失が軽減されることによりかえって安定性も増します。
ロスカット幅が大きい時は確かに通常の2倍くらいの損失になる場面もたまにありますが、滅多にないので単純に2連敗したと考えればよいでしょう。

今までのエントリー直前にせわしなくエクセルに価格を打ち込む面倒な作業は何だったのか?
というわけでハイボラ相場などにあるロスカット幅が大きすぎてリスク額が総資金の2%以上になってしまう場合を除いてポジションサイズは基本的に固定することにしました。
この方が楽ですしもっと早く気付いていればよかったです。
例えばローソク足を切り下げた後すぐ切り上げるつつみ足が出た場合のエントリーは即座にエクセルに出現したばかりの高値安値などを入力してポジションサイズを算出しなくてはならなかったのでせわしかったですからね。
更に私の使っているSBIFXトレードは現在のレートから3pips以内のレートで逆指値を設定できませんので(大抵のFX業者はこういう取り決めがありますね)、ローソク足高値引けで買う場合は手動の成り行き注文で仕掛けなくてはならない時があり、ポジションサイズを決める計算の時間で仕掛けがやや遅れるなんてこともありえました。

トレードはチャンスが来るまで待つという事が非常に多いのですが、その待っている時間ボーっとすることはありません。
空き時間は常に検証です。
たまに閃いたアイデアで良い結果となるデータが取れると嬉しい気持ちになりますね。
殆どが良い結果とならないので多くの時間を費やした結果がこれかよとうんざりしますが、良い結果となると報われます。
まあ良い結果にならなくてもそれが良い結果でないという事が判明しただけ実りとなるのですが、検証作業は目を酷使しますのでやはり労力を要します。

それはそうと、こういう地道な事が面倒でやりたくないという性格の人はトレーダーには向いていないと思います。
常にデモトレやリアルトレードで感覚を磨けばいつかは勝てるようになると思い込んでいる時期もありましたよ。
ですがそれは不可能です。
結局相場の未来なんてものは絶対にわかりませんから。
日々私はシナリオを立てていますが、それは自分の手法が機能しやすそうな相場なのか、そうでないのかの可能性を探るというのが目的です。
上がるか下げるかを予想しているのではありません。

実践を何度も積み重ねても勝てるようにはなりません。
大切なのはデータです。
データから導き出される期待値です。
株やFXを初めて何年経っても勝てない人は多いと思いますが、簡単な話で圧倒的に検証によるデータが不足しているのです。
株歴やFX歴が長い人は知識や経験は充分にあります。
一応何年も生き残っているのですから資金管理もテクニカル分析もそれなりにできます。
なのに勝てないのは“相場を当てる精度を高めれば勝てるはずだ”という思い込みです。
当てて勝ち続けることは不可能です。
当てて勝つのではなく期待値(ある条件に基づきエントリー、イグジット全てを客観的に算出したデータ)を味方にして勝つのです。


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●SBIFXトレード
1通貨単位から売買可能できめ細かなリスク調整ができリアルトレード開始するにはもってこい。スイスショックの時もレート配信を継続していた実績。公正な取引である株式や日経先物と違いFXはくりっく365を除き各業者ごとに配信されるレートが異なります。万一のリスクに備え出来る限り安定したレートを提供する業者を選択する事は重要です。スイング用の口座として使っています。

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