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2021 10/9 最近の検証あれこれ
ちょっと前からデイトレのシステムを検証していて、MAの状態別に期待値を集計しました。
デイトレのシステムと言っても特段新しい手法というわけではありません。
私の今の売買手法は1時間足での仕掛けも15分足での仕掛けも一括してスイングトレードというくくりになっています。
その中で15分足の売買ポイントのみに絞り、システムとして検証しているのです。
システムという事は裁量要素の強いフィボナッチリトレースメント、フィボナッチタイムゾーン、サポートサイン、レジスタンスライン、トレンドラインなど全て排除して機械的な売買ポイントの検証です。
裁量要素があると100%客観的な期待値が算出できませんからね。
システムは再現性がなくてはいけません。
ちなみにデイトレのタイトなトレイリングストップ手法なので大抵その日のうちの手仕舞いになりますが、稀にトレイリングストップにヒットしないことがありますので、そういう場合は週末以外はオーバーナイト可というルールにしています。(週末は0時に強制決済)

手作業で時間がかかるので今も継続して行っています。
MAの状態が今まで主観的な判断だったので拡散中、拡散開始、収縮中、それぞれトレンド方向か反トレンド方向の2パターン、つまり計6パターンに分類しました。
拡散開始もMAがクロスしてから何本までと厳密に決め、拡散中、収縮中もどういう状態なのか明確に定義。
組み合わせが複雑だとそれぞれのデータの母集団が減ってしまうので、少しでもシンプルにするため完全収縮、平坦、大概収縮は削除です。

この組み合わせでデータを取ってみたのですが、4時間足と1時間足それぞれ拡散中で揃っている時はなんと期待値がとても小さいことがわかったのです。
1トレードのリスク額を1%だとすると期待値は約+0.1%以下でした。
あくまでデイトレでの結果ですが、拡散中ということは両足にトレンドが出ているという事なのでそこそこのプラスになって当たり前と思い込んでいましたが違いました。
これは既にある程度トレンド方向に進んでしまっているので収益値幅が小さいという原因が考えられます。
ただし日足ベースのような大きい流れで、ある程度長い期間での最高値更新中、最安値更新中というような強いトレンドが出ている場合は非常に大きい利益を出すときもありますのでケースバイケースですね。

MA別で期待値が最も高いのはやはりどちらかの足がMA拡散開始となっている場面でした。
様々なデータを取ってみると面白いですね。
明らかに大きくマイナスになる場面は見送ったらドローダウンも軽減できそうです。
例えば両足のMAが収縮している局面は期待値が結構マイナスでした。
かといってそういう場面で買いと売りを逆にしてみては?と考えてても期待値は低く、労力に見合わないでしょう。
こういう検証をしていると、トレンドに沿ったフィルターをかけるだけで期待値はぐんと跳ね上がるということがわかります。
やはりトレンドに逆らわないことは重要だと統計を取ると理解できますね。

ただMA状態別の検証はなかなか進んでおらずまだ2年分くらい、試行回数800回弱の統計なので今後考えが変わるかもしれません(笑)
とにかく統計を取るのって地道で面倒なのです。
膨大な量のチャートをひたすら見ながら1つ1つ売買ポイントを記録し、エントリー価格、損切り価格、分割利食い価格を入力し続けていると「ぐおおおおおー!!めんどくせー!!!!」と初めの頃は発狂しそうになったものです。
今では検証作業が金を生むと心底理解しているのでルーティン化していますが。

手作業で面倒なのですが、それでもエクセルはかなり便利ですね。
エントリー価格、損切り価格、利食い価格を入力すれば自動的に収益は計算されるくらいにはカスタマイズしています。
更に自動的に複数の利食いパターン(3分割手仕舞い、2分割手仕舞い、全玉トレイリングストップなどなど)での収益、勝率、リスクリワードも算出できるようにしています。
もしエクセルがなかったら鉛筆とノートと電卓を使うこととなり更に作業時間が倍増するのでエクセルがあるだけでとても恵まれた環境です。
入力すれば一瞬でバックテストするようなプログラミング等の知識はありませんが贅沢は言っていられません。

数多くの母集団がないと統計の信憑性が低くなります。
ですからエントリーや見送る場合などのトレードの条件をあまりに複雑にすることはやめておいた方がいいでしょう。
シンプルイズベストです。
また、条件の組み合わせを複雑にしすぎるとその組み合わせでのそれぞれの数は少なくなります。
大雑把な方がわかりやすく迷いも減りますし、なにより母集団が多くなるので統計の信憑性も増します。
短い期間でのデータはたまたまその月の相場環境でそうだっただけという可能性もありますのでシステムの最適化を頻繁に繰り返すことはやめておいた方が良いでしょう。

とりあえずデイトレのデータがだいぶまとまってきたので今後スイングトレードでひとくくりにしていたのをデイトレとスイングに分けて考えていきたいと思います。
15分足メインの仕掛けはデイトレ、1時間足~4時間足メインの売買はスイングですね。
ちなみに15分足メインの仕掛けの相場環境判断は4時間足と1時間足で行った方が結果が良かったので4時間足と1時間足の分析がメインです。


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