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FXでの検証作業の注意点
度々トレードで勝つには検証が重要だと書き続けていますが、本日は検証作業における注意点をいくつか書いてみたいと思います。

まず、基本的には再生ソフトで先の見えないチャートで行う事。
役に立たない情報商材などを買うお金があるのならFOREX TESTERは絶対に買うべきです。
情報商材やパンローリングの本をたくさん読んでも勝てるようにはなりません。
最大の教科書は過去の値動き(チャート)と自分の売買履歴です。
これに勝る教科書は無いのです。
自分の手法を試運転するには再生ソフトが不可欠です。
暫定的なルールのヒントとして書籍を読むのは良いですが結局一番時間を要するのは検証作業なのです。
ちなみにメンタルはルールを作った後の話なので、期待値がプラスのルールを作っていない段階のトレーダーはメンタル本など読む必要はありません。

機械的なシステムを検証したいのならばMT4でも充分かもしれませんが、慣れていないと自分の都合の良いように売買ポイントを改変してしまう可能性があります。
グーンと上がっている場面だけはしっかり買いと記録しているのに横ばいの最中はサインが出ているのにも関わらずスルーしてしまっていたりというようにです。
慣れないうちは検証は全て再生ソフトを利用した方が良いでしょう。
どのみち実践では先の見えないチャートで行うのです。
先が見えない状態で手法を使えるようにしないと再現性がありません。

検証作業は必ずエントリーごとに最低でも日付、時刻(時刻は大雑把で良い)、エントリー価格、損切り価格、枚数、最大順行価格、利食い決済価格をパターン別にいくつか記録していきましょう。
いくつかは簡単なエクセルの知識があれば自動計算が可能になります。
そもそも私はパソコンに詳しい方ではないのでネットでエクセルの計算式について頻繁にググって調べました。
できるだけ手間は省きたいですからね。

よくトレードで「確率」が重要だと言うと「上がる確率の高い時に買う、下がる確率の高い時に売る」という勘違いが起きます。
相場が上がる確率、下がる確率、天井を出す確率、底打ちする確率なんてものは使えませんよ。
上がるなら自分のロスカットラインにヒットせずに、更に利食いに価格に到達するほど上がらなくては利益になりません。
下がるなら自分のロスカットラインにヒットせずに、更に利食い価格に到達するほど下がらなくては利益になりません。
ですから手仕舞い込みでデータを取る必要があるのです。

以上を踏まえ注意点をいくつか挙げていきます。


・最初は期待値がプラスのルールを作ろうと考えなくてよいのでとにかく長期間のデータを取るつもりで継続すること

よくあるのが20~30回程度の売買ポイントの記録で負けが続き「こりゃ使えねーな」と検証をやめてしまい次のルールの検証に移行することです。
まずシステムというものは万能のものは絶対にありません。
負けが続くドローダウンの期間は必ずあります。
ですから投げ出さず記録を取り続けてください。
更に確率というものは数百回の母集団がないと機能しません。
相場環境も上昇相場、下落相場、横ばい相場全てを含む期間を検証しなくてはなりません。
でないと2013年のアベノミクス相場のように極端に偏りのある相場で利益になっても他の年では全然ダメだということになりかねません。
検証する以上途中で投げ出さず最初に決めた期間は必ずデータを集め続けるという根気が必要です。

・BIDとASKのスプレッドを考慮

FXの場合MT4はBIDレートでチャートが作られています。
新規で買う場合はASKレートで買うことになるのでスプレッド分をプラスさせる必要があります。
決済売りの手仕舞いもスプレッド分を差し引かなくてはなりません。

スプレッドが1pipsの場合、例えばチャート上で150.100が買い価格だとしても実際は150.110で買いと記録することとなります。
売りの手仕舞いも、利食い指値が150.100だとしたらチャート上の価格が150.090にならないと利食いは約定しません。
スプレッド分を考慮しないと実は利食い価格で約定していないのに利益になったと記録されてしまい、つもり重なると期待値が狂ってしまいます。

・基本的にテクニカル指標は確定後に判定する

例えばMACDがゼロライン以上では買うルールとします。
実践ではあと少しでゼロラインより上になりそうな場合、指標がピコピコ動くこととなります。
未確定の場合は一時的にゼロラインより上になっていたとしてもそれ以前の状態で相場環境を判断します。
まあ当たり前と言っては当たり前なことなのですが、特に止まったチャートで検証する場合はこの事が重要です。
未確定で判断するとデータにズレが生じる可能性があるからです。

・つつみ足は注意

つつみ足がエントリーポイントに絡むとわかりづらい場面がたまにあります。
例えばローソク足を2pips切り上げで買うエントリールールだがつつみ足で上下に振っていて、その足は始値から下落してから上昇のつつみ足なのか、それとも始値から上昇した後下落し、更に上昇したつつみ足なのか。
為替であればFOREX TESTERで1分足などを見ればよいですがデータ欠損があった場合や、為替以外の銘柄の場合は不明なことがあります。
そのように迷った場合は全て自分に不利なデータを入力しておきましょう。
このつつみ足では一度ロスカットになった後入り直したというように、損失の多い状況で記録しておきます。
どのみち実践ではついルールにない余計なことをやってしまったり指標発表で逆指値が大きく飛んだりと様々な負の要素があるのです。
ですからバックテストはできる限り自分に不利な記録をしておくくらいが丁度良いでしょう。


・トレード可能な時間帯を考慮する

データを取るといっても自分が場を見れない時間帯は実践ではエントリーできません。
「期待値がプラスのルールができた!」と意気込んでいても、そのデータは平日24時間相場を見続けること前提のデータで、実際は仕事から帰った後ニューヨーク時間しかトレードできないとなれば実践と大きな差が出てしまいます。

対応策としては2つ。
1つめはデータ上は全ての時間帯で検証するが、後からエクセルの機能で時刻順に並び替え、トレードできない時間帯のエントリーは削除したうえで期待値を算出する。(削除する前にコピー機能などでバックアップしておきましょうね)
こうすれば実践に生かせるデータとなります。

2つめは、最初からトレード可能な時間帯に絞って検証する。
私の場合はこの方法です。
朝8時半(MT4では夏時間は2:30、冬時間は1:30)から夜12時(MT4では夏時間は18時、冬時間は17時)までエントリー可能という設定で記録しています。
もちろん何らかの理由で場を見れていない時もありますが…
ですがエントリーチャンスが来そうな時はなるべくPC前にいるようにしています。

あと就寝後の対応も考えておきましょう。
私の場合夜12時以降は就寝と仮定していますので、その後トレイリングストップの価格変更は場を見ることができず不可能となります。
それを配慮したうえでトレイリングストップ価格などを記録しています。
もちろん持ち越さずに12時で成り行き決済というようなルールもアリですね。

・実践ではほぼ確実に算出した期待値より下回ると考えておく

MT4はBIDレートですが指標発表でASKが広がり約定できていないケース、あるいは売りポジションが実は振り落とされているといったケースもあります。
過去の指標発表時刻まで全て調べるのは途方もない時間がかかり不毛です。
通常時も逆指値の滑りなどのスリッページは頻繁に発生します。
他にも連敗で心が折れてトレードを見送ったりいつもより少ない枚数で張ってしまい機会損失、取り返そうと熱くなって大きな玉で張ってしまう、直近の負けを引きずりチキン利食いしてしまう、等々ルール違反の事例を挙げればキリがありません。
また、体調不良でトレードを休んだり用事や旅行などでトレードできない日もあったりするわけです。
ですから実践では理論上の期待値の半分程度になれば充分だとくらいに思っておきましょう。
優位性のあるルールというのは人間の本能に強烈に逆らうものであり最初からルール通りになんてできませんからね。
必ず感情が邪魔をします。


いくつか検証の注意点を挙げてみました。
参考になれば幸いです。

検証作業は地道で面倒ですが勝てるようになるには必須作業です。
でないといつまでも「相場を当てないと勝てない」状態です。
ですが相場を当て続けることなどできないのです。
そして負けるたびにルールをころころ変えていつまでも軸が定まらないことになります。
それよりも個々のトレード結果に捉われず期待値を味方にしてトータルで勝てる状態を目指しましょう。
これは再現性があります。
相場を予想したり相場観が優れていないと勝てないという事はありません。
これに気づいて私はパンローリングの本などは殆ど売り払ってしまいました。
役に立つのは過去の値動きと自分の売買記録だけです。
それ以外は雑音だと徹底しています。
ファンダメンタルや経済など全く考慮していません。
全ては値動きに反映されるのです。

最後に私の検証記録の例を画像でアップしておきます。

検証例

こういった記録を1つのルールごとに何百、何千と記録するのは本当に面倒ですし目を酷使しますよ…
ですが検証は金を生むので毎日続けています。


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