FXトレーダー・ジョニーの手記

システムを作成し、期待値を把握できたら次は色々フィルターをかけてみる検証作業はよく聞くと思います。
実際私もよくやっています。

以前にもたまに記事で書いていますが、「上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ」というのはどうしてでしょうか？
相場の定石だから？
いえ、そうではなく、期待値が改善されるとかドローダウンが軽減できるという具体的なメリットがあるからなのです。
逆を言えば期待値を把握していなければこの定石は意味のないものになります。

まず何をもって上昇相場と見なすのか、下落相場と見なすのか。
これを定義しなければなりません。
価格が25MAよりも上にあり、かつゴールデンクロスしている状態を上昇相場と見なすのもよし。
MACDがゼロライン以上であれば上昇相場と見なすのもよし。
MT4のインジケーターのジグザグやスイングロー・スイングハイなどをダウ理論に照らし合わせて判断するのもよし。
なんでもいいので決めたらその条件で数多くのデータを取るのです。
更にそのフィルターは仕掛ける時間軸のものなのか、それとも上位の時間軸にするのかも決めが必要です。

条件は万能のものはありえません。
どんな条件を決めても明らかな揉み合い局面を上昇相場と判断してしまったりするように必ず機能しない場面はあるのです。

フィルターを通して上昇相場での売りや下落相場の買いは期待値がマイナスになるか非常に小さいという結果を受け入れて、初めて“上昇相場では買いのみ、下落相場では売りのみ”という定石がトレードに生きるのです。
逆を言えばトレンドフォロァーでなく逆張りや、僅かな値幅を狙うスキャルピングならばこのフィルターが生きない可能性もあるのです。
相場の定石は検証して期待値を上げるという裏付けがあって初めて利用できるのです。

もちろん上昇相場での売りも利益になり続けるような時期もあります。
例えば1時間足が上昇相場でも、その上位の4時間足や日足が下落相場で売りの方が儲かるという時期もあるでしょう。
だったらフィルターを何重にもして検証するとどうでしょうか？
これをしてしまうと検証の罠に嵌ってしまう可能性が高くなります。

いつも書いていますが確率、期待値というものは非常に数多くの母集団があって初めて機能します。
それなのにフィルターを細かく分類しすぎると、それら個々のデータの母集団が少なくなり、期待値の結果は“たまたま、偶然”という可能性が限りなく高くなります。
また、フィルターをかけすぎて年にトレードチャンスがたった数回なんてことにもなりかねません。
試行回数が少ないほどランダムが介入する可能性が高まります。

更に身も蓋もないことを言うと、“相場で過去と全く同じ場面というものはない”のです。
似たような局面はあっても全く同じという場面は絶対にありません。
そう考えれば細かいフィルターなんて設定すること自体が海に砂糖を入れて甘くしようとしているような矮小なことに思えてきませんか？
条件を細かくしすぎたり、マニアックなテクニカル指標をやたら入れてフィルターをかけるなんてことは無意味です。
テクニカル指標なんてものは価格の後付けであり、現在の状況を把握することはできても未来を当てるツールではありません。
「今がこうだから今後もこの状態が続く可能性が続かない可能性よりも高そうだね？だったら買ってみる？」程度の背中を押すくらいのものです。
そんな不確定なテクニカル指標は信頼できるものではないのです。
だからフィルターなんてものは大雑把でいいのです。
その年で機能しても別の年では全く違う結果になるなんてこともあります。

一生懸命検証すること自体は無駄にはなりません。
しかしどんな場面でも機能するようなフィルターを見つけようと躍起になってしまうと深みにはまります。
それは聖杯探しと同じです。
行き詰まるようなことがあればジョニーのやつがこんな事を言っていたなと思い出してくれれば良いと思います。