FXの利食いはとっても簡単！
2022-06-01(Wed)
FXで利食いは難しいと言われます。
含み益が出ていたと思ったらあっという間に元に戻った後損切り。
利食いに僅かに届かずに結局損切り。
全然伸びないので少しの値幅で利食いした直後に思っていた方向に大きく飛ぶ。
このような嫌な経験も利食いは難しいと思わせている要因でしょう。
しかし私に言わせればトレーダーが“利食いは難しい”と言っている原因は“正解の位置を求めている”からだと思うのですよ。
天底をぴったり当てると言わないまでも、順行した内7～8割方の値幅は欲しい。
うまいターゲットの決め方。うまいトレイリングストップの決め方。
こんなものを求めていたらそりゃ利食いは難しいですよ。
難しいというよりも未来予知能力の範疇です。
不可能なのですね。
たまたまできることがあっても再現性が全く無いのです。
じゃあどうすれば良いのか？
統計を取るのです。
この値幅で利食いしたらトータルではどうなるのか？
このトレイリングストップ方法を使えばトータルではどうなるのか？
これに尽きるのです。
たった数十回の結果ではダメですよ。
最低でも1000回分のトレードでどうなるのか？
自分のシステムに当てはめて検証するのです。
私の場合、4分割に分けてどういう値幅ごとならどういう結果になるのか？
もしくは全玉トレイリングストップならどういう結果になるのか？
全玉30pips固定利食いではどうなるのか？
全玉45pips固定利食いではどうなるのか？
全玉60pips固定利食いではどうなるのか？
このような様々な条件での結果が一目瞭然になるようエクセルにまとめてあります。
以前1時間足のゆったりめのスイングトレードがメインだった時期はロスカット幅に応じて毎回ポジション量と利食い幅を調整していた時期がありました。
3割をロスカット幅×1の値幅、3割をロスカット幅×3の値幅、3割をロスカット幅×5の値幅、残り1割はトレイリングストップ。
例えばロスカット幅30pipsなら3割を＋30pips、3割を＋90pips、3割を＋150pips、1割をトレイリングストップ、このような利食いとなります。
この手法は高ボラ相場などでロスカット幅が広い場合、ポジションを減らしてリスクを一定にしつつ、かつ利食いも大きくすることで収益を一定にできる優れた方法です。
エントリーの直前にエクセルの計算式にエントリー価格、損切り価格を入力し、ポジションサイズや3回分の利食い価格を瞬時に割り出せるようにしていました。
しかし、ゆったりめのスイングならこれでも良いのですが、判断が早いデイトレの場合、この計算式に打ち込んで数値を出し、それを見ながら注文を出している最中に仕掛けそびれてしまう可能性を考え、いちいち計算をしなくてもいいよう利食い幅は固定の方が良いのかと考えました。
そして統計を取った結果、固定幅の分割利食いもロスカット幅に応じた分割利食いも大差ない利食い配分のデータが出たので、現在は固定幅の分割利食いにしています。
利食いの指値を分割で発注する際も複雑な計算は必要ありません。
長い目で見ると固定幅の利食いは高ボラ相場ではロスカット幅に応じてポジションが減るので収益は下げるものの、その他の局面の勝率アップにより大差無かったのです。
こういうことは統計を取らないとわかりません。
他にも、全玉をトレイリングストップが一番収益は高いと今まで考えてきたのですが、リスクリワードを勘案した利食い幅にすれば固定幅の分割利食いでも大差ない結果が出ることが判明したりもしました。
順行した仕掛けのトレイリングストップの利食い幅平均値はどれくらいかエクセルだとすぐに算出できますね。
また、トレイリングストップ自体の方法にもよりますね。
ローソク足を使うのか、移動平均を使うのか等々。
トレイリングストップの定義をしっかり決め、1つの方法ごとに統計を出すのです。
統計を取るのは確かにとてつもなく面倒です。
しかしFXで勝つためには避けて通れない道です。
統計を取り検証するのがどうしても嫌ならばＦＸはやらない方が良いでしょう。
法律を勉強するのは嫌だけど弁護士になりたいと言っているのと同じです。
感覚で勝てるようなゲームではないのです。
データで勝つゲームなのです。
ですが一旦統計を取り、納得のいく利食い幅を決められたのなら後はそれに従うだけですのでとっても楽です。
天底を当てようとか、Ｎ波動やら、フィボナッチなど様々なテクニカルツールをこねくり回す必要はありません。
大切なのは全体でのリスクリワードのバランスです。
個々のトレードでは利食った後に思った方向に飛んだり、僅かに利食いに届かず損切りになるような悔しいケースも出てきます。
しかし大数の法則まで試行回数を重ねたトータルではそこそこ納得いく結果が出るというデータがあるので、個々の結果に一喜一憂したり引きずったりせず継続することができるのです。
私のデイトレはずっと機械的な固定幅利食いを3割ごと3分割、残り1割はトレイリングストップという風にしており、難しいことを何も考えず、感情を交えずに淡々と行っていますが順調にプラスとなっています。
完璧を追求するから難しくなるのです。
トータルでどうなるかを考え、そのデータに従うだけにすれば利食いは何1つ悩むことなく小難しいことを考えずに行う事ができるのです。
追記
2022年7月から過去データ全てにおいてより期待値が増加する利食い方法が見つかったので分割決済をやめて一括決済にしています。
分割で注文を出すのは面倒だったのですが一括だと楽ですね。
含み益が出ていたと思ったらあっという間に元に戻った後損切り。
利食いに僅かに届かずに結局損切り。
全然伸びないので少しの値幅で利食いした直後に思っていた方向に大きく飛ぶ。
このような嫌な経験も利食いは難しいと思わせている要因でしょう。
しかし私に言わせればトレーダーが“利食いは難しい”と言っている原因は“正解の位置を求めている”からだと思うのですよ。
天底をぴったり当てると言わないまでも、順行した内7～8割方の値幅は欲しい。
うまいターゲットの決め方。うまいトレイリングストップの決め方。
こんなものを求めていたらそりゃ利食いは難しいですよ。
難しいというよりも未来予知能力の範疇です。
不可能なのですね。
たまたまできることがあっても再現性が全く無いのです。
じゃあどうすれば良いのか？
統計を取るのです。
この値幅で利食いしたらトータルではどうなるのか？
このトレイリングストップ方法を使えばトータルではどうなるのか？
これに尽きるのです。
たった数十回の結果ではダメですよ。
最低でも1000回分のトレードでどうなるのか？
自分のシステムに当てはめて検証するのです。
私の場合、4分割に分けてどういう値幅ごとならどういう結果になるのか？
もしくは全玉トレイリングストップならどういう結果になるのか？
全玉30pips固定利食いではどうなるのか？
全玉45pips固定利食いではどうなるのか？
全玉60pips固定利食いではどうなるのか？
このような様々な条件での結果が一目瞭然になるようエクセルにまとめてあります。
以前1時間足のゆったりめのスイングトレードがメインだった時期はロスカット幅に応じて毎回ポジション量と利食い幅を調整していた時期がありました。
3割をロスカット幅×1の値幅、3割をロスカット幅×3の値幅、3割をロスカット幅×5の値幅、残り1割はトレイリングストップ。
例えばロスカット幅30pipsなら3割を＋30pips、3割を＋90pips、3割を＋150pips、1割をトレイリングストップ、このような利食いとなります。
この手法は高ボラ相場などでロスカット幅が広い場合、ポジションを減らしてリスクを一定にしつつ、かつ利食いも大きくすることで収益を一定にできる優れた方法です。
エントリーの直前にエクセルの計算式にエントリー価格、損切り価格を入力し、ポジションサイズや3回分の利食い価格を瞬時に割り出せるようにしていました。
しかし、ゆったりめのスイングならこれでも良いのですが、判断が早いデイトレの場合、この計算式に打ち込んで数値を出し、それを見ながら注文を出している最中に仕掛けそびれてしまう可能性を考え、いちいち計算をしなくてもいいよう利食い幅は固定の方が良いのかと考えました。
そして統計を取った結果、固定幅の分割利食いもロスカット幅に応じた分割利食いも大差ない利食い配分のデータが出たので、現在は固定幅の分割利食いにしています。
利食いの指値を分割で発注する際も複雑な計算は必要ありません。
長い目で見ると固定幅の利食いは高ボラ相場ではロスカット幅に応じてポジションが減るので収益は下げるものの、その他の局面の勝率アップにより大差無かったのです。
こういうことは統計を取らないとわかりません。
他にも、全玉をトレイリングストップが一番収益は高いと今まで考えてきたのですが、リスクリワードを勘案した利食い幅にすれば固定幅の分割利食いでも大差ない結果が出ることが判明したりもしました。
順行した仕掛けのトレイリングストップの利食い幅平均値はどれくらいかエクセルだとすぐに算出できますね。
また、トレイリングストップ自体の方法にもよりますね。
ローソク足を使うのか、移動平均を使うのか等々。
トレイリングストップの定義をしっかり決め、1つの方法ごとに統計を出すのです。
統計を取るのは確かにとてつもなく面倒です。
しかしFXで勝つためには避けて通れない道です。
統計を取り検証するのがどうしても嫌ならばＦＸはやらない方が良いでしょう。
法律を勉強するのは嫌だけど弁護士になりたいと言っているのと同じです。
感覚で勝てるようなゲームではないのです。
データで勝つゲームなのです。
ですが一旦統計を取り、納得のいく利食い幅を決められたのなら後はそれに従うだけですのでとっても楽です。
天底を当てようとか、Ｎ波動やら、フィボナッチなど様々なテクニカルツールをこねくり回す必要はありません。
大切なのは全体でのリスクリワードのバランスです。
個々のトレードでは利食った後に思った方向に飛んだり、僅かに利食いに届かず損切りになるような悔しいケースも出てきます。
しかし大数の法則まで試行回数を重ねたトータルではそこそこ納得いく結果が出るというデータがあるので、個々の結果に一喜一憂したり引きずったりせず継続することができるのです。
私のデイトレはずっと機械的な固定幅利食いを3割ごと3分割、残り1割はトレイリングストップという風にしており、難しいことを何も考えず、感情を交えずに淡々と行っていますが順調にプラスとなっています。
完璧を追求するから難しくなるのです。
トータルでどうなるかを考え、そのデータに従うだけにすれば利食いは何1つ悩むことなく小難しいことを考えずに行う事ができるのです。
追記
2022年7月から過去データ全てにおいてより期待値が増加する利食い方法が見つかったので分割決済をやめて一括決済にしています。
分割で注文を出すのは面倒だったのですが一括だと楽ですね。
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