FX、先物、オプション、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。
詐欺まがいの投資情報が大量に溢れる中、綺麗事を抜きにしてトレードで勝つための本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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FXで勝てなかった頃の原因
散々こねくり回して考えたトレード結果よりもシステムにただ従い続けるだけの方が圧倒的に結果は良い。
どうしてこんなことになったのでしょうか?
私はスイングトレードは初期のころからそこそこ勝てたのですがデイトレードがいつまで経っても勝てませんでした。
デイトレードはスイングに比べレバレッジを効かせられるので高い収益を出せる可能性があり、なんとしても習得したいと思っていたのですが、なかなかうまく行かなかったのです。

結論から言うと期待値が正のシステムを作成していなかったからだというのが最大の原因なのですが、裁量に頼った手法でトレードしていた頃も今と変わらずトレンドフォロァーだったので、期待値がプラスになるポテンシャルは充分に秘めていたと思います。
大きく負けることはなくジリ貧になっていましたので、いつまで経っても勝てないながら致命傷を負う事はまずない。
損切りは逆指値で自動執行できますので損切りできずコツコツドカンという負けは皆無。
あと一歩何かあればトータルで勝てる状況。
仮にシステムを作成せず裁量に頼りっぱなしだったとしても、“これをこうしていれば勝てていたのではないか?”という仮説はあります。
そこで勝てなかった大きな原因を3つほど挙げてみました。


1つめ  利食いがロスカット幅に比べて小さい

やはりこれが大きな問題でしたね。
当時、玉は分割で返済していました。
4分割程度に返済し、残った僅かはトレイリングストップで徹底的に引っ張る。
一見理に適った方法でしたが、利食い幅が小さぎたのです。

例えばロスカット幅20pipsの仕掛けに対して15pips、30pips、45pipsで3割ずつ、残りを60pipsで利食いしたとしましょう。
平均取得は33pipsとなり、ロスカット幅の1.5倍ちょっとの利益です。
かなりうまくいってこれですから、実際はもっと小さい利幅になる仕掛けは多いです。
なぜ最初の3割を15pips程度で利食いしてしまうのか?
それは勝率を高めたいからです。
ですが勝率の上昇以上に小さい利幅による手仕舞いが全体の期待値を押し下げていることに当時気づいていませんでした。

そりゃ勝率が高い方が精神的に楽です。
しかし小さい利幅で手仕舞いするには極めて高い勝率でないと利益は残りません。
その極めて高い勝率を維持しようと以下2つの問題点への悪循環へ繋がります。


2つめ エントリーした後うまくいかないとすぐ逃げてしまう

当時エントリーしてすぐに含み益にならないとそのトレードはうまくいかない可能性が高いと錯覚していました。
よって、なかなか思惑通りの方向へ行かないとすぐにタイムストップで玉の半分を手仕舞いしたり、エントリー後少し逆行するだけで半分をロスカットしてしまったりしていました。
今思えばこれはチキン利食いならぬチキンロスカットですね。

今では“エントリー後参加者の精神を揺さぶる動きをしてくるのは当たり前だ”と考えています。
確かにグーンと伸びてうまく行くトレードはエントリー後すぐに含み益になっていることが多いです。
ですがエントリー後モタモタじれったい動きを長時間した後大きな利益となるトレードもあるのです。

要するにトータルの期待値なのですね。
仮にタイムストップによる撤退などで助かる局面が3回あったとしても、1回のタイムストップでその助かった3回分以上の機会損失を出してしまったらトータルでは損なのですよ。
これも精神的に楽になりたいという目先の欲に駆られた行動なのです。
玉全てがストレートにロスカットになってしまうのを防ぎたい。僅かな含み損がダラダラ続くポジションを長時間持っていたくないという心理ですね。

誤解しないでいただきたいのはタイムストップ自体を否定しているのではありません。
それでトータルの期待値が改善されるのならばそれに従った方が良いのです。
ですが私の場合は統計的優位性の無い感覚任せのタイムストップによって大きく機会損失を出し、取れる場面で取れなかったのでジリ貧となっていたのです。
要するに“客観的な期待値を把握していない行動は取るな”ということです。


3つめ 相場観でトレードを見送る

これも同じで、機会損失に繋がる行動です。
見送りで3回ロスカットを防げたとしても、1回の見逃しにより助かった3回分以上の機会損失を出してしまったらトータルでは損することとなるのです。
「ロスカットになりたくない」という心理がこのような行動に繋がります。
損失を受け入れていないのですね。
“負けるトレードを首尾よく見送り、勝てるトレードだけしっかりエントリーする”というムシの良いトレードをしたいのです。
ですがそんな“うまいトレード”など、予知能力者でない限り再現性がありません。

更に1つめの問題で指摘したようにロスカット幅に対して利幅がさほど大きくない。
よってうまく負けるトレードを見送ることが前提で利益が残るトレードを目指してしまっていることになります。
負けるたび相場日誌に何がダメだったのか反省文を書きまくっていましたが、今思えば全部無駄な反省です。
なぜならば個々の結果はランダムなのです。
どんなにテクニカル指標で後解釈しようが次に再現できなければその反省は意味がありません。
更に2連敗したらその日は調子が悪いのでトレードを控えるなんてことも平気で行っていました。
もちろんその行動になんら統計的な優位性はありません。
それどころか試行回数を下げるだけです。

勝率を高めるためにトレード回数を限りなく絞ろうとすると墓穴を掘ることとなります。
1回1回のトレードの価値が高くなってしまいますので収益がたった1回の見逃しやロスカットなどにより大きく影響を与えてしまいます。
そして1回1回のトレードの心理的プレッシャーも大きいものとなりイップスになります。
それよりも数多くの試行回数をぶつけて大数の法則を働かせ、トータルで勝つ手段の方が再現性があります。
大数の法則が働くまでこなすと1回1回のトレードの価値が非常に薄くなり、プレッシャーも感じにくくなります。


私の場合上記の3つの行動がいつまでも勝てないままでいる原因を大きく占めるものでした。
裁量トレードでいつまでも勝てないと悩んでいるとしたら、当てはまる要素が少しはあるのではないでしょうか?
基本放置のスイングトレードの方が勝てたのは場中に余計な事をしなかったからなのですね。
デイトレードはあまりにも余計な裁量をしすぎたのです。

インターネットや書籍などであまりにもうますぎるトレードを鵜呑みにし、鍛錬すればいつかは自分もそんなトレードができるのではないか?という誤解がこういった“うまいトレードをしようとして墓穴を掘る”行動に繋がっているのだと思います。
ですがそんなうますぎるトレードは結果を改ざんされている可能性が極めて高いので信用してはいけません。
トレードの世界はあまりにもいい加減な情報や悪質な情報が錯乱しています。
出口のない迷路を彷徨わない為にも自分で検証したデータのみを信じるという事を忘れないでください。
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