FXトレーダー・ジョニーの手記

トレードにおいて最も大切なのは資金管理です。
技術云々以前にこれが超重要です。

いくら優秀な手法でも全勝はあり得ませんのでいつか連敗することもあるでしょう。
例えば5連敗しただけで資金の半分を吹き飛ばすようなことがあってはならないのですね。
1トレードで取る平均リスクの割合は総資金の約1％程度に留めておくべきです。
私の場合は損切り幅に応じて最大1.5％取ることがありますが、全てのトレードの平均は1％程度です。

1％だと、例えば200万円をトレード資金としてトレードを行うならば1％は2万円ですから、先物miniはロスカット幅50円ならば4枚、FXだとロスカット幅30pipsならば約6万6千通貨（ドルストレートの場合は変動）が限度になりますね。

このルールを守ると何が良いかというと、たくさんの失敗ができる、破産する可能性がグッと低くなるということが挙げられます。

エクセルで初期の資金設定を200万円としてシミュレーションしてみましょうか。

11連敗目で10％の資金を失います。


69連敗で資金が半分になります。


138連敗目で資金が4分の1になります。


299連敗で資金が1割未満になります。


極端な例ですが、このルールを守れば最悪破産は免れるのですね。
まあ証拠金の関係で資金が少なすぎると売買できなくなりますがあくまでシミュレーションです。
300連敗しても一応破産はしません（ほぼ破産寸前ですが）。
11連敗でもなんとか資金の1割減で済みます。
特にシステムトレードだとドローダウンに耐えることのできる資金が必要ですし、低勝率で高いリターンを得る手法も同様のことが言えます。
ちなみに私の場合は毎回のトレードの度にリスク量を計算するのは面倒なので10％資金が減るごとに1トレードのリスクのパーセンテージを減らすといったような措置にしています。

トレードは数えきれないくらいの失敗を乗り越えて上達していくものだと思います。
トレードに限らずなんでもそうですよね。
失敗が連続したりスランプになったり、うっかり魔が差して大失敗したり、自暴自棄になったりしてもやっぱり奮起したり、様々な逆境を潜り抜けてもまだトレードを続けていけるだけの資金が必要です。
よって資金管理ルールは全てに優先するのです。

以前紹介した高勝率トレード学のススメの39ページに、

「過ちを犯してそこから学ぶこともトレーディングの一部であり、学習プロセスに含まれる。潤沢な資金があるトレーダーのほうが生き残るチャンスが大きいのは、過ちを起こせる余裕があるからに他ならない。たとえ過ちを犯しても十分な資金があれば破産することなくそこから学ぶことができる。これに対して、資金不足のトレーダーは市場が与えようとした教訓を完全に理解する前に破産してしまうのである。」

という文があります。
まさにその通りですね。
トレードはお金を持っていれば持っているほど有利なゲームです。

もう1度書きますが資金管理ルールは全てに優先します。
私も過去に1度だけオーバーロットのトレードでギャップダウンによる大損害を喰らったことがあります。
しかしそれが教訓となり2度とオーバートレードをする事がなくなりましたがその損失を回収するのに2～3か月かかってしまいました。
1度怖い思いをしておくのも良い経験にはなると思いますが、それで破産してしまっては退場することになってしまいます。
退場だけはしないように資金管理は厳守するようにしましょう。

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